金融工程
量化橙同学
好好记录就是对曾经的负责,是对生命的珍视,对价值的保护,对勤奋的肯定,对灵魂的忠诚!
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ECON1300812 金融工程笔记(0)导论
0.金融工程是做什么的?答:设计,定价和风险管理是金融工程的三大主要内容。1.金融工程的工具?答:基础资产和金融衍生产品,后者如远期,期货,期权,掉期(互换)等等2.金融工程的主要技术手段?答:现代金融学,工程方法与信息技术3.金融工程的作用?答:使得市场更加完全,促进合理的定价,降低市场交易成本,提高市场效率;更具准确性,时效性和灵活性的低成本风险管理放大...原创 2018-12-18 22:48:09 · 526 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——布朗运动、伊藤引理、BS 公式
这里谈一谈为什么布朗运动对股价进行描述是被投资界所接受。本篇文章的来源有这么几个,后续还会不断补充,想看大师之言的请直接跳转,这篇是我二次加工的笔记。布朗运动、伊藤引理、BS 公式(前篇)布朗运动、伊藤引理、BS 公式(后篇)首先讲一下布朗运动在金融里的应用吧,这个东西至少要被人广为接受才能作为一项理论的基础。这就是Black-Scholes期权定价公式(又称 Black-Sch...原创 2019-07-02 16:45:18 · 4158 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——时间序列分析中的时频问题
这个文章呢,不是为了别的,是整理一下自己的一个想法,使用傅里叶变换来处理交易策略会不会有比较好的效果,众所周知,傅里叶变换是信号处理的一个利器,金融信号是不是也属于很多频率的信号,不同强弱的信号叠加的结果呢,这个文章先开着,下面会整理更多的资料来佐证我的这个假设...原创 2019-06-08 21:30:50 · 566 阅读 · 0 评论 -
量化交易(Quant)面试题——一类骰子问题
说明:文章来自从互联网上各个渠道以及我自己本人面试的收集和整理,如果您认为我触犯您的权益,请联系本人进行删除1、3次投骰子,期望是多少?给一个骰子,三次投掷机会.可以选择投掷一次就停止,也可以投2次,也可以投三次.你将得到最后一次投骰子获得点数的钱.如,你只投一次就停止,得到6,那么,数学期望是多少,如何设计一个合适的策略取得最大的收益?答案:每投一次的期望值是(1+2+3+4+5+6...原创 2019-06-08 16:01:05 · 7096 阅读 · 1 评论 -
量化投资学习——Boost多因子选股综述
最近毕设的课题选择是xgboost多因子选股,看了很多的文献首先第一个:《TS-Boost因子选股框架初探——机器学习实战系列之一》长江证券这篇研报的特点,是提出了一个新的模型,TS-Boost模型的特点是在于解决样本非同分布的问题(文中是这么说的),什么叫样本非同分布呢,众所周知,在多因子选股里面有两个非常著名的名词,一个叫面板回归,一个叫截面回归,顾名思义,就是一个输入的是全部股票的...原创 2019-05-12 11:29:05 · 3511 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——基本面选股因子
不同行业的因子数据可比性较差,银 行业的因子值明显高于其他的行业,国防军工和计算机 则明显低于其他行业。所以我们需要对因子进行行业中性化处理,消除行业间 的差异对因子值的影响...原创 2019-04-03 15:59:37 · 2942 阅读 · 0 评论 -
python数据处理——取dataframe的一列或一行
df['w'] #选择表格中的'w'列,使用类字典属性,返回的是Series类型df.w #选择表格中的'w'列,使用点属性,返回的是Series类型df[['w']] #选择表格中的'w'列,返回的是DataFrame属性data[0:2] #返回第1行到第2行的所有行,前闭后开,包括前不包括后data[1:2] #返回第2行,从0计,返回的是单行,通过有前后...原创 2019-03-27 10:20:11 · 124021 阅读 · 5 评论 -
金融数据时间序列分析——关于数据集不平衡的思考
这真是一个比较纠结的问题,网上很多关于数据集不平衡处理方法的技术,但是直面金融数据时间序列分析的?没有?我也没有什么资格可以评判什么,这里写的就是一个大四转行学生对于这些问题的一些思考吧。。首先是采样,这里的内容来自这里:链接1. 采样采样方法是通过对训练集进行处理使其从不平衡的数据集变成平衡的数据集,在大部分情况下会对最终的结果带来提升。采样分为上采样(Oversamplin...原创 2019-01-08 11:42:27 · 2411 阅读 · 0 评论 -
金融数据时间序列分析——模型准确率过高怎么办
多少年后,小f想起了自己还是刚刚出道的小萌新时候犯的一个错误,当时模型的准确率贼高,高的离谱,就像下面这种情况 precision recall f1-score support -1 1 1 1 1934 0 1 1 ...原创 2019-01-10 17:58:33 · 2170 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——限价订单簿研究综述
限价指令簿描述性研究概述随着限价指令簿数据可获得性增强,许多学者开始对限价指令簿进行描述性 实证研究。Biais、Hillion 和 Spatt(1995)对巴黎股票交易所的限价指令簿和订单 流特征进行了详尽的实证分析,是指令簿研究领域的经典文献,其主要发现包括: 最优报价处的指令簿斜率较陡,指令簿上的价格安排是弱凹的,近似线性;买卖 价差显著大于最小报价单位,表明价格的离散性具有内生性;价差...原创 2019-07-14 13:23:18 · 2388 阅读 · 0 评论