期货交易
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量化橙同学
好好记录就是对曾经的负责,是对生命的珍视,对价值的保护,对勤奋的肯定,对灵魂的忠诚!
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金融工程知识学习——限价单、止损单、市价单
限价单是一种以等同或低於指定价格买进特定数量股票的委托单,或一种以等同或高於指定价格(称为限定价格)卖出股票的委托单。此类委托单可以确保投资人买进该支股票的价格不会高於指定的价格,同样地,若市价一直未达到所指定的价格,该委托单将不会被执行。范例 假设我们在市场交易价为$2.45时递交了一份价格为$2.40的买入限价单。如果此时股票交易价格降至$2.40,则该买入限价单会自动成交。 假设...原创 2018-12-04 16:02:09 · 4434 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——时间序列分析中的模型稀疏性问题
在分析量化交易模型中,经常会遇到一类问题就是:在万的和其他的平台上能获取各种各样的基本面指标,情绪指标,各种指标,我们当然可以用单因子分析的方法流程来处理,但是还是有一个问题是掩饰不住的,就是指标很多很多,但是样本点很少很少,这个时候其实总体来说预测因子的数目 p 特别大,而样本数量 n 却很小,毕竟每年才 240 多天, 因此,这属于 p>>n 的问题,属于高维统计(high-dim...原创 2019-06-08 21:23:09 · 1300 阅读 · 0 评论 -
量化交易(Quant)面试题——一类骰子问题
说明:文章来自从互联网上各个渠道以及我自己本人面试的收集和整理,如果您认为我触犯您的权益,请联系本人进行删除1、3次投骰子,期望是多少?给一个骰子,三次投掷机会.可以选择投掷一次就停止,也可以投2次,也可以投三次.你将得到最后一次投骰子获得点数的钱.如,你只投一次就停止,得到6,那么,数学期望是多少,如何设计一个合适的策略取得最大的收益?答案:每投一次的期望值是(1+2+3+4+5+6...原创 2019-06-08 16:01:05 · 7121 阅读 · 1 评论 -
python数据处理——pandas Dataframe.mean()没有返回值,返回series[]
博主真真是个遍历BUG的小能手,这个问题的原因是在pd.read_csv()之类的操作时候,没有指定数值类型,导致的这个问题,因此包括在内的,数值运算之后数据变得很奇怪啊,数据为nan啊之类的问题都有解了,所以说,在read的时候,dtype一下,是一种态度要问我怎么发现的,我在使用DEBUG功能时候,使用了这个函数:意思就是对dataframe的某一列求均值啦,返回typeerror,我...原创 2019-01-11 10:12:14 · 6032 阅读 · 2 评论 -
因子研究阅读分析——追踪聪明钱 - A股市场交易的微观结构初探
文章的reference:方正证券研究所的研报『跟踪聪明钱-从分钟线到选股因子』、原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/21653794大概思路:在一个非完全有效的市场中,信息的传播总是一个从点到面的过程,这一过程中最先接触到信息的投资者当然具有巨大的优势,研报中试图通过分钟线的交易数据来寻找这些最先接触到信息的资金的动向,这些资金我们称之为“聪明钱”文章...原创 2019-01-05 18:51:32 · 1339 阅读 · 0 评论 -
量化交易文章阅读笔记——量化研究05|订单信号延迟方式对趋势策略绩效的影响
文章链接在此:https://mp.weixin.qq.com/s/gGQTkXAHv6rQObwb-plgmQ从这篇文章的数据可以作如下总结。(1)入场信号延迟会导致收益率下降,而最大回撤比率一般由出场信号决定的,所以入场信号延迟对最大回撤的减少效果不明显。(2)出场信号延迟对整体组合绩效提升明显,出场信号延迟可以有效减少最大回撤,因此导致了收益风险比的快速提高。这正如平常说的那句话,平...原创 2018-12-25 16:20:59 · 594 阅读 · 0 评论 -
数字货币量化投资文献综述(二)
《“Know When to Hodl 'Em, Know When to Fodl 'Em”: An Investigation of Factor Based Investing in the Cryptocurrency Space》数据特征:利用11个数字货币的行情和发行数据,构造了动量、价值和caryy因子:动量因子为前一周的回报价值因子为当前市场价值与区块链中$-val...原创 2018-12-17 10:59:40 · 1506 阅读 · 0 评论 -
期货交易基础学习——买开,卖平,卖开,买平
开仓是指交易者新买入或者新卖出一定数量的标准合约。平仓是指交易者通过笔数相等,方向相反的交易来对冲原来持有的合约的过程。买进平仓:指投资者对于未来价格趋势看涨而采取的交易手段,买进持有看涨合约,意味着帐户资金买进合约而冻结。卖出平仓:是指投资者对未来价格趋势不看好而采取的交易手段,而将原来买进的看涨合约卖出,投资者资金帐户解冻。【卖出开仓】:是指投资者对未来价格趋势看跌而采取的交易...原创 2018-11-30 16:28:57 · 8922 阅读 · 1 评论 -
量化投资学习——高频交易数据清洗
目前刚刚入职公司,拿到的第一份任务是做数据清洗,关于数据清洗,还是要看国外的大师的研究,根据《统计视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究》一书(这里要多说一句的是,jackson啊jackson,你总是能找到一些很好的书,这完全没有问题,但是你又看了多少呢?恐怕没好好看吧,看了书一定要及时做笔记,做记录,不然你这个乱七八糟的脑子,根本就记不住什么东西的)在文章里,虽然找不到原文了,但是里面提到...原创 2019-06-25 20:48:33 · 3120 阅读 · 1 评论