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量化投资
量化橙同学
好好记录就是对曾经的负责,是对生命的珍视,对价值的保护,对勤奋的肯定,对灵魂的忠诚!
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量化投资学习——交易所的信息交换协议
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vue学习,解决一个在trading-vue.js使用过程中出现的内存泄露问题原创 2022-07-25 18:05:09 · 1024 阅读 · 0 评论 -
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金融期货投资逻辑介绍原创 2022-06-16 22:08:24 · 811 阅读 · 0 评论 -
随机分析学习——总论篇
随机分析学习原创 2022-06-10 13:18:18 · 238 阅读 · 1 评论 -
量化投资学习——介绍orderflow
什么是orderflow呢:根据知乎上大佬们的分析来看:orderflow 即订单流,主力足迹,可以识别市场中供求的不平衡,order flow 可以让我们看到市场的微观变化,可以让我们下单更有自信,准确率更高。而iceberg可以作为确认入市的辅助信号。yan louis大佬说, jigsaw trading上面有比较完整的一套入门教材,感觉很棒此外,Order Flow 还经常与Prop Trader,一起出现参考文献:https://gist.github.com/sebjai/efbf9a原创 2022-04-21 15:53:13 · 5608 阅读 · 7 评论 -
python学习——超参数调参工具optuna
感觉目前是适配于各种框架,机器学习框架,深度学习框架,都比较好用的一个调参框架参考文献:1.https://github.com/optuna/optuna-examples2.https://zhuanlan.zhihu.com/p/399174504原创 2022-03-09 10:53:09 · 1617 阅读 · 0 评论 -
配对交易——关于策略优化的若干要点
图片来自:https://nikolaevny.github.io/Universal Cointegration for Pairs Trading via Machine Learning.文章使用的配对是可口可乐和百事可乐文章对比了三种方法:Convergent Cross Mapping (CCM) +KNN算法 CCM 使用 k-Nearest Neighbor (kNN) 算法在每个系列中寻找可以在交叉映射中耦合的最近邻一个由简单的线性估计算法校准的AR(1)模型 一个简单的线性估计原创 2022-02-16 11:17:00 · 818 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——中证500期现套利
中证期现套利:理论收益能到60%https://finance.sina.com.cn/money/fund/jjzl/2020-05-17/doc-iircuyvi3583390.shtml当客户既有现金、又有股票时,该策略理论上年化收益最高可达60%,当客户只有现金时,年化收益也可达20%。为何中证500期货基差如此奇葩?原因何在,有没有合适的套利方法?https://www.zhihu.com/question/30094557...原创 2022-01-21 20:03:22 · 12121 阅读 · 1 评论 -
量化投资学习——ARIMA模型使用感悟
话不多说,上来放干货,自动化调参的ARIMA模型,解放您的双手:https://blog.csdn.net/weixin_45839604/article/details/112041261未完待续原创 2022-01-18 10:31:01 · 656 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——股指期货ETF套利
股指期货期现套利的概念股指期货期现套利,是指股指期货与股指现货之间套利,是利用股指期货合约与其对应的现货指数之间的定价偏差进行套利交易,属于无风险套利。即在买入(卖出)某个月份的股指期货合约的同时卖出(买入)相同价值的标的指数的现货股票组合,并在未来某个时间对这两笔头寸同时进行平仓的一种套利交易方式。理论上期现套利属于无风险套利。只要定价偏差的收益能覆盖掉交易成本,就可以进行期现套利操作,而不用关心市场的未来走势。股指期货套利分为两种:正向套利和反向套利。正向套利:正向套利即买入现货,卖出期货。若原创 2022-01-14 16:35:22 · 2239 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——market making系列论文解读
time base 时间切分price base 按照价格来切分value base 有价钱变化和量的变化(三个参数关键进行预测,所有的参数都是时间的function)rsigma 波动率k 到达率,流动性 (都是t的函数,和时间有关系,9:30-15:00)【在估计参数的时候,我们按照大中小盘,对单个的股票的曲线进行修正】spread的张开和缩小这个其实也可以进行预测A股波动率,交易量和波动率也是相关的(数字货币每个交易所的分布都不一样,从周一到周日的分布也不一样)(A股的分布也是从原创 2022-01-06 14:56:46 · 1758 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——sleekxmpp模块
sleekxmpp quickstart Github此模块一般用于在Python中构建与Google Talk的通讯,在量化中国外研究员的代码中常见。就类似我们写的代码能够向微信推送消息或者互动一样。原创 2021-12-04 18:30:54 · 236 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——optiver比赛冠军代码解读
emm,我不知道这个坑能不能开好,我会尽量努力的。冠军的代码链接在这:Kaggle冠军代码方案比赛链接目前网上已有的代码解读:原创 2021-11-30 21:35:18 · 2628 阅读 · 0 评论 -
深度学习学习——异质图嵌入的相关文献调研
综述 | 异质图嵌入综述: 方法、技术、应用和资源:https://cloud.tencent.com/developer/article/1766217异质图神经网络学习笔记https://zhuanlan.zhihu.com/p/113242299DGL更新报告:异构图神经网络https://www.jiqizhixin.com/articles/2019-10-14-5...原创 2021-11-10 10:59:59 · 2422 阅读 · 0 评论 -
C++学习——kungfu代码解读
作者:深邃暗黑范特西链接:https://www.zhihu.com/question/272156840/answer/367180861来源:知乎董可人的那个功夫,低时延的核心在于易经筋模块。进程间通过共享内存(mmap)通信。共享内存上面的数据结构比较简洁,就是一个header加数据体,且数据帧是连续的,每块共享内存只有一个进程或线程进行写入操作,但允许多个线程或进程去读。优点:1.数据在内存上连续,所以cache 命中率会比较高,当然,使用时记得给自己的数据做cache line对齐原创 2021-07-13 18:08:18 · 1155 阅读 · 0 评论 -
python学习——做一些可视化的报告
这里有几个工具:jinja2https://blog.csdn.net/lb245557472/article/details/91972083原创 2021-11-03 10:33:57 · 373 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——什么样的图表是好的图表
对于量化投资来说,一个好的表格是:可以选择的,即为给一个table,可以自己选择拖动,然后排序筛选的热力图:能够反映出参数高原,能够看出来哪些参数的选择是比较有效果的一个好的图表是能够进行选择,交互,可以进行排序和筛选这里有一个比较好的序列表...原创 2021-10-30 12:32:11 · 1670 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——关于量化投资相关的会议尽调
IFOD会议相关资料永续合约的介绍:永续合约:是一种创新型金融衍生品,是在交割合约的基础上发展而来,不过较之前者还是有很多不同。永续合约类似于一个担保资产市场,它的价格接近标的参考指数价格,没有到期交割日的概念。只要合约不爆仓,你就可以一直持有。永续合约分正向合约与反向合约:正向合约(U本位合约),以USDT计算盈亏的合约。将USDT划转进合约账户开仓计算盈亏。反向合约(币本位合约),以BTC、ETH等数字资产为标的计算盈亏的合约。如BTC反向合约,用户将BTC转入合约账户开仓,平仓后以BTC的形原创 2021-10-31 22:37:44 · 327 阅读 · 0 评论 -
C++学习——提高程序性能的几个要点
今天第一次听到了核隔离这个知识点:核隔离和绑核操作原创 2021-10-28 10:52:05 · 186 阅读 · 0 评论 -
python学习——python中的字符串表示,单引号,双引号,三引号
python中的字符串有好几种类型,大概有好多好多种具体的看这个就行:https://www.jb51.net/article/181733.htm原创 2021-10-25 11:26:23 · 1212 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——多因子模型选股
python线性回归 多因子模型选股思路https://blog.csdn.net/qq_18668137/article/details/105144670原创 2021-10-22 22:36:14 · 1414 阅读 · 0 评论 -
pytorch------cpu与gpu load时相互转化
pytorch------cpu与gpu load时相互转化 torch.load(map_location=)https://www.cnblogs.com/xiaodai0/p/10413711.html原创 2021-10-22 22:34:42 · 387 阅读 · 0 评论 -
量化投资学习——深度学习特征选择
使用深度学习进行特征选择?https://qastack.cn/stats/250381/feature-selection-using-deep-learning原创 2021-10-22 22:29:33 · 440 阅读 · 0 评论