书籍阅读:量化投资以Python为工具
文章平均质量分 70
对书籍内容消化吸收,用当前的数据实践一遍,夯实所学所得
程序猿与金融与科技
探索技术更多可能
展开
-
金融理论、投资组合与量化选股_18资产收益率和风险
1. 书籍和文中所提到的数据会在文末提供百度云下载,所有数据都不会有加密,可以放心下载使用2. 文中计算的结果与书中不同是由于数据使用的时间段不同原创 2022-01-30 21:15:48 · 1290 阅读 · 0 评论 -
统计学基础_17回归分析
1. 书籍和文中所提到的数据会在文末提供百度云下载,所有数据都不会有加密,可以放心下载使用2. 文中计算的结果与书中不同是由于数据使用的时间段不同1. 一元回归模型上证综指与深证综指反映的都是中国股票市场的整体表现,在前面的章节中,我们知道两种指数的日收益率存在着相关性关系。在本章,我们对两种指数的日收益率进行一元线性回归分析,进一步确定两者的相关关系。import pandas as pdimport numpy as npimport statsmodels.api as s.原创 2022-01-27 12:39:26 · 2427 阅读 · 0 评论 -
统计学基础_16方差分析
1. 书籍和文中所提到的数据会在文末提供百度云下载,所有数据都不会有加密,可以放心下载使用2. 文中计算的结果与书中不同是由于数据使用的时间段不同目录1. 单因素方差分析2. 多因素方差分析3. 析因方差分析1. 单因素方差分析行业对股票收益率是否有影响,直觉上,我们都认为行业对股票收益率有着重要的影响,不同行业的股票的平均收益率是不一样的。我们用方差分析来验证一下这个根据经验形成的直觉。方差分析的假设条件是各组别各反应变量之间是独立同分布的。import pan...原创 2022-01-26 23:55:47 · 1063 阅读 · 0 评论 -
统计学基础_15推断统计
1. 书籍和文中所提到的数据会在文末提供百度云下载,所有数据都不会有加密,可以放心下载使用2. 文中计算的结果与书中不同是由于数据使用的时间段不同1. 上证综指收益率均值的参数估计要估计上证综指收益率的均值,我们首先需要知道上证综指收益率服从什么类型的概率分布。对于这个问题,可以通过绘制直方图来解决原始数据只有收盘价,收益率要计算获得import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltfrom .原创 2022-01-26 12:41:30 · 790 阅读 · 0 评论 -
统计学基础_14随机变量简介
1. 书籍和文中所提到的数据会在文末提供百度云下载,所有数据都不会有加密,可以放心下载使用2. 文中计算的结果与书中不同是由于数据使用的时间段不同1. 概率密度函数和累积分布函数概率密度函数和累积分布函数都是用来刻画随机变量之不确定性的,描述的是总体的特征。我们可以从变量的样本观测值来推估其总体特征,包括其概率分布情况。原始数据中没有收益率数据,要先计算收益率数据import pandas as pdimport numpy as npdf_hs300 = pd.read_csv.原创 2022-01-23 17:14:43 · 572 阅读 · 0 评论 -
统计学基础_13描述性统计
1. 书籍和文中所提到的数据会在文末提供百度云下载,所有数据都不会有加密,可以放心下载使用2. 文中计算的结果与书中不同是由于数据使用的时间段不同1. 准备数据原始数据 600000.csv 600050.csv 601398.csv 三个文件里是收盘价,通过收盘价计算日收益率import pandas as pd# 中国工商银行 ICBC 601398# 浦发银行 SPDB 600000# 中国联通 ChinaUnicom 600050df_601398 = .原创 2022-01-21 15:35:08 · 758 阅读 · 0 评论