前置:
文章中用到的数据
链接:https://pan.baidu.com/s/1rKLM45dq_xIKxcI54Nq0qg
提取码:c298
公式:
样本标准差公式
年化收益波动率公式
年化收益波动率公式可以转换为【标准差的平方*250,再取平方根】
计算过程(jupyter notebook):
import pandas as pd
import math
df = pd.read_csv('temptemp.csv',encoding='utf-8')
df['o_date'] = df['date']
df['o_date'] = pd.to_datetime(df['o_date'])
df.dropna(inplace=True)
df.sort_values(by='o_date', ascending=True, inplace=True)
# value值为净值,收益率为后一天减去前一天再除以前一天
df['change'] = (df['value']-df['value'].shift(1))/df['value'].shift(1)
df.head()
# 日收益率的标准差
day_std = df['change'].std()
annual_std = math.sqrt(day_std**2*250)
annual_std