【机器学习】近似推断的基本概念以及变分贝叶斯的基本概念

Lossya

于 2024-09-11 15:00:49 发布

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文章标签：机器学习人工智能 python 贝叶斯网络变分贝叶斯近似推断

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引言

近似推断是处理大规模或复杂概率图模型时常用的一种方法，特别是在精确推断变得不可行或不实际的情况下

一、近似推断

近似推断是处理大规模或复杂概率图模型时常用的一种方法，特别是在精确推断变得不可行或不实际的情况下。近似推断的目标是找到一个足够接近真实后验概率分布的近似分布，从而使得计算更加高效

1.1 常见的近似推断方法

1.1.1 采样方法（Sampling Methods）

采样方法通过从概率分布中抽取样本来进行推断。这些方法通常易于实现，并且可以应用于各种类型的概率模型

1.1.1.1 马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）

MCMC是一种基于马尔可夫链的采样方法，它通过构建一个马尔可夫链，使其稳态分布为目标概率分布，从而可以从链中抽取样本

吉布斯采样（Gibbs Sampling）：一种特殊的MCMC方法，通过条件分布依次采样每个变量
Metropolis-Hastings算法：一种通用的MCMC方法，用于在难以直接采样的情况下进行采样

1.1.1.2 重要性采样（Importance Sampling）

重要性采样是一种利用已知分布来估计未知分布的方法。它通过从重要性分布中抽取样本，并调整样本权重来近似目标分布

1.1.1.3 蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）

蒙特卡洛模拟是一种基于重复随机抽样的方法，用于计算难以直接求解的数学问题的数值解

1.1.2 变分推断（Variational Inference）

变分推断是一种优化方法，它通过寻找一个简单的分布（通常是指数族分布），使得该分布与目标分布之间的差异最小

1.1.2.1 平均场近似（Mean Field Approximation）

平均场近似是变分推断中的一种方法，它假设所有变量都是独立的，从而简化了目标分布的计算

1.1.2.2 团队优化（Coordinate Ascent Variational Inference, CAVI）

CAVI是一种迭代算法，通过交替优化变分参数来逼近目标分布

1.1.3 混合方法（Hybrid Methods）

混合方法结合了采样和变分推断的优点，旨在提高推断的准确性和效率

1.1.3.1 变分马尔可夫链蒙特卡洛（Variational MCMC）

变分MCMC结合了变分推断和MCMC，用于处理难以直接采样的复杂模型

1.2 近似推断的优缺点

1.2.1 优点

可扩展性：适用于大规模数据集和复杂模型
计算效率：通常比精确推断更快，尤其是对于包含大量变量的模型
灵活性：可以应用于多种类型的概率模型

1.2.2 缺点

近似误差：近似推断的结果不是精确的，可能存在误差
收敛性：某些方法（如MCMC）可能需要很长时间才能收敛
实现复杂度：某些近似方法（如变分推断）的实现可能相对复杂
近似推断是机器学习和统计推断中非常重要的工具，尤其是在处理实际应用中的问题时，它们提供了一种在准确性和计算效率之间进行权衡的有效手段。

二、变分贝叶斯

变分贝叶斯推断（Variational Bayesian Inference，简称VB或VB inference）是一种用于概率模型的近似推断方法，它通过优化一组参数来近似真实后验概率分布。这种方法特别适用于包含隐变量或参数不确定性较大的复杂模型
在这里插入图片描述

2.1 基本概念

隐变量（Latent Variables）：模型中的不可观测变量
参数（Parameters）：模型的参数，通常也是未知的
变分分布（Variational Distribution）：一组参数化的概率分布，用于近似真实后验分布

2.2 目标

变分贝叶斯推断的目标是最小化变分分布 $q(\theta, Z)$ 和真实后验分布 $p(\theta, Z | X)$ 之间的差异。这种差异通常通过Kullback-Leibler散度（KL散度）来衡量。

2.3 步骤

定义变分分布：
选择一个易于处理的变分分布族 $q(\theta, Z; \lambda)$ ，其中 $\lambda$ 是变分参数
最大化证据下界（Evidence Lower Bound, ELBO）：
ELBO是证据（边际似然）的下界，可以写为：
$\mathcal{L}(\lambda) = \int q(\theta, Z; \lambda) \log \frac{p(X, \theta, Z)}{q(\theta, Z; \lambda)} d\theta dZ$
通过最大化ELBO，我们可以间接地最小化KL散度
优化变分参数：
使用优化算法（如梯度上升或坐标上升）来调整变分参数 $\lambda$ ，直到ELBO收敛
推断结果：
一旦变分分布 $q(\theta, Z; \lambda)$ 被确定，就可以用它来近似后验分布，进行预测和决策

2.4 具体方法

平均场近似（Mean Field Approximation）：
假设变分分布可以分解为各个变量的乘积形式，即 $q(\theta, Z) = q(\theta) \prod_i q(Z_i)$ 。这种方法简化了计算，但可能牺牲了精确性
坐标上升法（Coordinate Ascent Variational Inference, CAVI）：
通过交替更新变分参数来最大化ELBO，每次只优化一个变量或参数的变分分布

2.5 应用

变分贝叶斯推断广泛应用于以下领域：

主题模型（如隐Dirichlet分配模型）
贝叶斯网络
深度学习模型中的不确定性估计
贝叶斯非参数模型

2.6 优点

计算效率：通常比精确推断更高效，尤其是对于大规模数据集
易于实现：可以通过标准优化算法来实现
提供后验分布的近似：不仅给出点估计，还能提供关于参数的不确定性估计

2.7 缺点

近似误差：变分分布可能无法完全准确地近似真实后验分布
模型依赖性：选择合适的变分分布可能需要领域知识和经验

2.8 总结

变分贝叶斯推断是一种强大的工具，它使得在复杂模型中进行概率推断变得可行，尤其是在精确推断不实际的情况下