马尔可夫链：随机过程的数学建模及MATLAB实现

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目录

1. 马尔可夫链简介

1.1. 马尔可夫性质

1.2. 马尔可夫链定义

2. 马尔可夫链的性质与分类

2.1. 转移概率矩阵

2.2. 马尔可夫链的分类

3. 马尔可夫链的MATLAB实现

3.1. 定义转移概率矩阵

3.2. 模拟马尔可夫链的状态转移过程

3.3. 计算马尔可夫链的平稳分布

4. 数学建模案例：天气预测

5. 结论

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马尔可夫链（Markov Chain）是随机过程的一种重要数学模型，它描述了一个系统在离散时间下的状态转移过程。在马尔可夫链中，下一个状态仅依赖于当前状态，与过去的状态无关。由于这种“无记忆性”，马尔可夫链在许多领域，如经济学、生物学、计算机科学和物理学等，都有广泛的应用。本文将介绍马尔可夫链的原理、MATLAB实现和数学建模案例。

1. 马尔可夫链简介

1.1. 马尔可夫性质

马尔可夫链起源于俄罗斯数学家安德雷·马尔可夫（Andrey Markov）在20世纪初的工作。他研究了一种特殊的随机过程，即下一个状态仅依赖于当前状态的过程。这种性质被称为马尔可夫性质（Markov Property），数学表达如下：

$$
P(X_{t+1} = x_{t+1} | X_t = x_t, X_{t-1} = x_{t-1}, \cdots , X_0 = x_0) = P(X_{t+1} = x_{t+1} | X_t = x_t)
$$

其中，$X_t$ 表示随机过程在时刻 $t$ 的状