备战2025数学建模美赛——向量自回归（VAR）模型详解

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1. 引言

向量自回归（Vector Autoregression，简称VAR）模型是一种多变量时间序列预测模型，它能够处理多个时间序列的动态关系，尤其适用于描述多个时间序列之间的相互依赖关系。VAR模型是经济学、金融学、社会科学等领域中常用的分析工具，广泛应用于经济预测、市场分析、政策评估等问题。通过建立和分析多个变量之间的动态关系，VAR模型为预测和决策提供了有力的支持。

在数学建模竞赛中，向量自回归模型作为处理多变量时间序列问题的有力工具，能有效预测不同变量之间的关系和未来趋势。尤其在面对复杂的多维数据时，VAR模型能够捕