ARIMA模型和ARMA模型的区别在于可以对非平稳时间序列进行差分后平稳时间序列进行建模
实验数据来源与1952年到1988年中国农业实际国民收入指数序列:
1、首先加载所需的包:
2、导入数据,并将数据转换为季节数据:
3、时序图:
结果显示,该序列有上升趋势,为非平稳时间序列。
4、差分后
ARIMA模型和ARMA模型的区别在于可以对非平稳时间序列进行差分后平稳时间序列进行建模
实验数据来源与1952年到1988年中国农业实际国民收入指数序列:
1、首先加载所需的包:
2、导入数据,并将数据转换为季节数据:
3、时序图:
结果显示,该序列有上升趋势,为非平稳时间序列。
4、差分后