Datawhale X 李宏毅苹果书 AI夏令营-深度学习进阶task1：局部极小值与鞍点，批量和动量

一、临界点和鞍点

在做优化的时候经常会发现，随着参数不断更新，训练的损失不会再下降, 但是我们对这个损失仍然不满意或者有时模型一开始就训练不起来，不管我们怎么更新参数，损失都降不下去。

过去常见的一个猜想是我们优化到某个地方，这个地方参数对损失的微分为零。图中的两条曲线对应两个神经网络训练的过程。当参数对损失微分为零的时候，梯度下降就不能再更新参数了，训练就停下来了，损失不再下降了。

1.临界点及其种类

梯度为零的点统称为临界点（critical point），有局部极小值（local minimum）和鞍点（saddle point）。

2.判断临界点的种类

2.1某点损失函数的近似表示

如果给定某一组参数，比如 θ′，在 θ′ 附近的损失函数是有办法写出来的——虽然 L(θ) 完整的样子写不出来。θ′ 附近的 L(θ) 可用泰勒级数近似为

第一项表示当 θ 跟 θ′ 很近的时候，L(θ) 应该跟 L(θ′) 还蛮靠近的。

第二项 （θ − θ′）Tg 中，g 代表梯度，它是一个向量，可以弥补 L(θ′) 跟 L(θ) 之间的差距。有时候梯度 g 会写成 ∇L(θ′)。gi 是向量 g 的第 i 个元素，就是 L 关于 θ 的第 i 个元素的微分即。

第三项跟海森矩阵（Hessian matrix）H 有关。H 里面放的是 L 的二次微分，它第 i 行，第 j 列的值Hij 就是把 θ 的第 i 个元素对 （Lθ′）作微分，再把 θ 的第 j 个元素对 ∂L(θ′)/∂θi 作微分后的结果即。

2.2鞍点的判断

在临界点，梯度 g 为零，因此 （θ − θ′）Tg 为零。我们可以根据 1/2（θ − θ′）T H（θ − θ′）来判断在 θ′ 附近的误差表面（error surface）。

• 如果这一项大于零，则只要 θ 在 θ′ 附近，L(θ) 都大于 L(θ′). 这代表 L(θ′) 是附近的一个最低点，所以它是局部极小值。
• 如果这一项小于零，则只要 θ 在 θ′ 附近，L(θ) 都小于 L(θ′). 这代表 L(θ′) 是附近的一个最高点，所以它是局部极大值。
• 如果这一项有时候大于零，有时候小于零。这意味着在 θ′ 附近，有时候L(θ) > L(θ′)，有时候 L(θ) < L(θ′). 因此在 θ′ 附近，L(θ′) 既不是局部极大值，也不是局部极小值，而是鞍点。

只需看H的特征值即可判断该项正负

若 H 的所有特征值都是正的，H 为正定矩阵，则 该项 大于 0，临界点是局部极小值。若 H 的所有特征值都是负的，H 为负定矩阵，则 该项 小于0，临界点是局部极大值。若 H 的特征值有正有负，临界点是鞍点。

2.3鞍点的移动方向

可以使用海森矩阵H负特征值对应的特征向量来判断鞍点的移动方向，但是计算量太大，我们一般不使用这个方法

3.鞍点和局部极小值出现的频率

实际上，因为神经网络训练时参数很多，导致维度很高，有很多条路可以走，我们几乎找不到所有特征值都为正的临界点，即鞍点出现的概率要远大于极小值点，因此不必害怕鞍点。

最小值比例 =正特征值数量/总特征值数量.

二、批量和动量

1.批量

实际上在计算梯度的时候，并不是对所有数据的损失 L 计算梯度，而是把所有的数据分成一个一个的批量（batch），如图所示。

每个批量的大小是 B ，即带有 B 笔数据。每次在更新参数的时候，会去取出 B 笔数据用来计算出损失和梯度更新参数。遍历所有批量的过程称为一个回合（epoch）。事实上，在把数据分为批量的时候，我们还会进行随机打乱（shuffle）。随机打乱有很多不同的做法，一个常见的做法是在每一个回合开始之前重新划分批量，也就是说，每个回合的批量的数据都不一样。

• 批量梯度下降法（Batch Gradient Descent，BGD）：此时模型必须把所有训练数据都看完，才能够计算损失和梯度，参数才能够更新一次。
• 随机梯度下降法（Stochastic Gradient Descent，SGD），也称为增量梯度下降法。只要取出批量大小的数据即可计算损失、更新一次参数。

批量梯度下降并没有“划分批量”：要把所有的数据都看过一遍，才能够更新一次参数，因此其每次迭代的计算量大。但相比随机梯度下降，批量梯度下降每次更新更稳定、更准确。

随机梯度下降的梯度上引入了随机噪声，因此在非凸优化问题中，其相比批量梯度下降更容易逃离局部最小值。

实际上，考虑并行运算，批量梯度下降花费的时间不一定更长。因为有并行计算的能力，因此实际上当批量大小小的时候，要“跑”完一个回合，花的时间是比大的。。因此在有考虑并行计算的时候，大的批量大小反而是较有效率的，一个回合大的批量花的时间反而是比较少的。

大的批量更新比较稳定，小的批量的梯度的方向是比较有噪声的（noisy）。但实际上有噪声的的梯度反而可以帮助训练，如果拿不同的批量来训练模型来做图像识别问题，批量大小越大，验证集准确率越差。但这不是过拟合，因为批量大小越大，训练准确率也是越低。因为用的是同一个模型，所以这不是模型偏见的问题。 但大的批量大小往往在训练的时候，结果比较差。这个是优化的问题，大的批量大小优化可能会有问题，小的批量大小优化的结果反而是比较好的。

一个可能的解释如图所示，大批量会卡住，小批量因为不同批量的损失不同，不一定会卡住。

其实小的批量也对测试有帮助，在训练的时候结果差不多，测试的时候，大的批量比小的批量差，代表过拟合。一个解释如下图所示，平坦的最小值要由于尖锐的最小值，而小批量更容易跳出尖锐的最小值。

2.动量法

动量法（momentum method）是另外一个可以对抗鞍点或局部最小值的方法。参考了物理中的惯性。

引入动量后，每次在移动参数的时候，不是只往梯度的反方向来移动参数，而是根据梯度的反方向加上前一步移动的方向决定移动方向。 

红色表示负梯度方向，蓝色虚线表示前一步的方向，蓝色实线表示真实的移动量。

每一步的移动都用 m 来表示。m 其实可以写成之前所有计算的梯度的加权和，如

m0 = 0

m1 = −ηg0

m2 = −ληg0 − ηg1

其中 η 是学习率，λ 是前一个方向的权重参数，也是需要调的。

下图为动量的好处，可能越过小山丘。