【笔面试常见题：三门问题】用条件概率、全概率和贝叶斯推导

1. 问题介绍

三门问题，又叫蒙提霍尔问题（Monty Hall problem），以下是蒙提霍尔问题的一个著名的叙述，来自Craig F. Whitaker于1990年寄给《展示杂志》（Parade Magazine）玛丽莲·沃斯·莎凡特（Marilyn vos Savant）专栏的信件：

假设你正在参加一个游戏节目，你被要求在三扇门中选择一扇：其中一扇后面有一辆车；其余两扇后面则是山羊。你选择了一道门，假设是一号门，然后知道门后面有什么的主持人，开启了另一扇后面有山羊的门，假设是三号门。他然后问你：“你想选择二号门吗？”变换你的选择对你来说是一种优势吗？

2. 事件定义

不失一般性，假设我们最初选择1号门，然后主持人打开3号门。定义事件如下：

• $A_1=$ 汽车在1号门后
• $A_2=$ 汽车在2号门后
• $A_3=$ 汽车在3号门后
• $B_3=$ 主持人打开3号门

根据题意不难得到：

• $P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3}$
• 如果汽车在1号门后，那么主持人可以选择打开2号门或3号门。主持人打开3号门的概率是二分之一，此时：