使用ECOS求解凸优化问题

ECOS基本介绍

ECOS（Embedded Conic Solver）是一个高效的开源优化求解器，主要用于解决线性规划（LP）、二次锥规划（SOCP）和指数锥规划等凸优化问题。它的设计目标是高效、鲁棒，并且能够嵌入在各种应用中。ECOS 特别适合在嵌入式系统和需要实时求解的大规模优化问题中使用。

ECOS特点

1.支持问题的类型：
(1)线性规划(LP)：目标函数为线性函数，且约束条件也为线性不等式或者线性等式。
(2)二次锥规划(SOCP)：目标函数为线性函数，约束条件为二次锥约束。
(3)指数锥规划：求解涉及到指数锥约束的问题。
2.高效性：
(1)ECOS使用内点法(Interior Point Method)进行求解，能够有效地处理大规模的优化问题。
(2)实现过程经过高度优化，在很多实际应用中效果出色。
3.适用于嵌入式设计：
(1)ECOS 的代码紧凑且高效，非常适合嵌入在资源受限的环境中，如嵌入式系统或移动设备中。
(2)它被设计为一个可移植的库，能够在多种平台上运行，包括 Windows、Linux 和 macOS。
4.易于使用
(1)ECOS 提供了简单的 API，易于集成到现有的项目中。
(2)它也有 Python 接口（通过 CVXPY），使得用户可以方便地在 Python 环境中进行优化求解。

ECOS应用领域

1.金融工程：投资组合优化、风险管理等。
2.控制系统：模型预测控制（MPC）、鲁棒控制等。
3.机器学习：支持向量机（SVM）、稀疏编码等。
4.通信网络：资源分配、流量优化等。

使用C/C++接口进行求解

考虑到嵌入式系统求解硬件资源有限，所以使用更为高效的C/C++接口进行开发。

基本使用步骤

1.Setup：求解器初始化，分配内存，初步处理输入参数等。
2.Solve：使用核心内点求解器进行求解，这是无需任何动态内存分配。
3.Cleanup：释放内存。

[Step 1]Setup

根据问题参数对求解器进行初始化
主要函数：

pwork* ECOS_setup(idxint n, idxint m, idxint p, idxint l, idxint
ncones