比较流行的Python量化开源框架汇总

最新推荐文章于 2024-07-15 10:02:29 发布
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分类专栏： FinancialTrading 文章标签： python 大数据 算法
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本文链接：https://blog.csdn.net/m0_55389447/article/details/118292487
版权
本文汇总了Python中流行的数据分析和量化交易框架，包括talib、numpy、scipy、pandas等，涵盖了风险分析、统计计算、金融建模等领域，适合量化投资和数据分析使用。
摘要由CSDN通过智能技术生成

注：点击框架名称通往Github　

talib

talib的简称是Technical Analysis Library,主要功能是计算行情数据的技术分析指标

numpy

介绍：一个用python实现的科学计算包。包括：1、一个强大的N维数组对象Array；2、比较成熟的（广播）函数库；3、用于整合C/C++和Fortran代码的工具包；4、实用的线性代数、傅里叶变换和随机数生成函数。numpy和稀疏矩阵运算包scipy配合使用更加方便。

scipy

介绍：SciPy是一款方便、易于使用、专为科学和工程设计的Python工具包。它包括统计、优化、线性代数、傅里叶变换、信号和图像处理

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Python量化交易开源框架：AmazingQuant
JanLEE
06-28 1871
1.简介 开源地址： https://github.com/zhanggao2013/AmazingQuant AmazingQuant是一款基于event-driven的量化回测交易开源框架，下图是总体框架架构。 data_center to_mongoDB 存放行情、财务等各种数据到MongoDB的存储模块 get_data 策略中从数据库中取数据的接口模块 trade_center mossion_engine 包含下单任务（event_order）和风控（event_risk_mana
【答读者问53】谈一谈基于python开发的量化框架(如backtrader,vnpy)如何提高回测速度的一些原则和方法
云金杞
10-11 1741
正常情况下，使用python读取文件的速度，如果以csv文件为基准，读取其他的数据类型很可能会提高很多倍，尤其是需要读取的文件比较多的情况下，把很多的csv文件做成一个pickle格式的文件，通过读取这个文件，可以提高很多的速度；本文中主要梳理下我在回测的过程中为了提高速度进行过的一些尝试，当你尝试过这些方法，backtrader或者说基于python的以事件驱动为主的量化框架依然满足不了你的需求，那么就可以考虑选择的这个量化框架是否合适了，需不需要选择一门其他语言的量化框架。
python编程实例集合-编程小白如何结合量化实例学习python量化建模？
weixin_37988176的博客
10-29 804
结合编程和量化的内容，我们社区和学院有很多：BigQuant社区。推荐以下内容：策略开发策略大都附有python代码，可以点击 克隆策略，在 我的策略 里进行开发。2.编程知识入门平台使用的是python语言，可以直接在 我的策略 里建立新notebook进行编程练习。掌握以上知识，从基础进阶了以后，推荐一些扩展知识：3.Python库numpy介绍：一个用python实现的科学计算包。包括：1、...
python 量化回测框架生成器
最新发布
2401_85969422的博客
07-15 705
各位朋友们，小编在这里要分享，量化回归测试平台 设计 python量化交易策略回测，一起体验不同地域的风土人情，拓宽视野！虽然#python#的安装非常简单，但是总有一些神经网络CSDN真的非常白，雪白雪白的……以至于我常看见这种帖子：所以，我还是写一个安装指南吧，专供给神经网络CSDN学习。首先要知道，安装Python其实就是安装一个Python编程环境，而且这和安装一个普通软件是非常类似的。我们以Windows7（64位）下安装Python（3.7.2版本）为例介绍一下步骤。
python量化案例_Python数据分析经典案例
weixin_34324114的博客
02-11 503
从事机器学习,数据分析,数据挖掘的同学们以及python使用者选择经典案例基于真实数据集，从数据预处理开始到建立机器学习模型以及效果评估，完整的讲解如何使用python及其常用库进行数据的分析和模型的建立。对于每一个面对的挑战，分析解决问题思路以及如何构造合适的模型并且给出合适评估方法。在每一个案例中，同学们可以快速掌握如何使用pandas进行数据的预处理和分析，使用matplotlib进行可视...
超全Python 量化金融库汇总，必看
python2021_的博客
06-17 1709
本文汇总了定量金融的大量三方库，按功能进行分类，覆盖数值运算，衍生品定价，回溯检验，风险管理，数据爬取，可视化等多个子领域，供每个Python程序员参考。
超全，Python 量化金融库汇总
weixin_56659172的博客
06-15 1629
本文汇总了定量金融的大量三方库，按功能进行分类，覆盖数值运算，衍生品定价，回溯检验，风险管理，数据爬取，可视化等多个子领域，供每个Python程序员参考。不要重复造轮子，明确要解决的问题，然后寻找相应的工具。很多著名的包如Numpy，Pandas，Seaborn，backtrader等已经被证明高度有效，即便没有找到符合应用场景的包，类似的工具也能够为创建自己的解决方案提供参考。numpy[2] - 进行数值运算的基础包，scipy和numpy令Python进行有效的矩阵运算成为可能scipy[3] - 科
Python 量化金融都需要用到哪些库？最全汇总
码农黑羽的博客
02-14 852
今天分享一篇 Python 量化金融最全汇总，推荐大家收藏！ 本文汇总了定量金融的大量三方库，按功能进行分类，覆盖数值运算，衍生品定价，回溯检验，风险管理，数据爬取，可视化等多个子领域，供每个Python程序员参考。 不要重复造轮子，明确要解决的问题，然后寻找相应的工具。很多著名的包如 Numpy，Pandas，Seaborn，backtrader 等已经被证明高度有效，即便没有找到符合应用场景的包，类似的工具也能够为创建自己的解决方案提供参考。 科学运算和数据结构 numpy[2]- 进行数值运.
python量化交易：quantOS_Datacore
santirenpc的博客
02-23 1630
一、项目概览 项目简介 DataCore是一款企业级开源量化数据系统，通过标准化接口提供高速实时行情、历史行情和参考数据等核心服务，覆盖股票、商品期货、股指期货、国债期货等品种，适配CTP、万得、聚源、Tushare等各类数据。 功能特色 统一的数据访问接口，接口简单易用 快速适配新行情源 跨市场、不同类型的行情数据格式统一 适配多种参考数据源 衍生数据计算服务框架 支持多种...
Python-HikyuuQuantFramework基于CPython的开源量化交易研究框架
08-11
Hikyuu Quant Framework是一款基于C /Python的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（仅受限于数据，如有数据也可用于期货等）
QuaPy：用Python编写的量化框架
02-17
质保 QuaPy是用Python编写的用于量化（又称监督患病率估计）的开源框架。 QuaPy源自数据样本的概念，并提供了量化文献中最重要的概念的实现，例如最重要的量化基准，许多高级量化方法，面向量化的模型选择，许多评估方法和用于评估量化方法的协议。 QuaPy还集成了常用的数据集，并提供可视化工具，以促进结果的分析和解释。 一个简单的例子： 以下脚本获取Twitter数据集，并根据估计的测试集的类患病率与测试集的实际患病率之间的平均绝对误差（MAE）训练和评估“调整后的分类和计数”模型。 import quapy as qp from sklearn . linear_model import LogisticRegression dataset = qp . datasets . fetch_twitter ( 'semeval16' ) # create an "Adjusted
Python开源量化平台框架（支持A股）基于ZipLine修改
05-17
开源ZipLine本身只支持美股，这是本地化了一下。。 通过本地股票数据接口，可以实现回测策略的编写和图形化输出， 需要有python下pandas和matplot等金融分析相应工具基础
量化程序代码
10-21
该代码是关于信号量化部分的实现，可用于北斗通信中信号处理量化部分
用 Python 实现你的量化交易策略
weixin_34367845的博客
05-24 7480
2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> ...
python量化交易策略实例_Python量化实例 – 基于股票的金融数据量化分析
weixin_39525255的博客
11-23 948
说明：本文只是通过自己的已学知识对一、分析目的利用预先设定的策略，通过对股票交易的历史数据进行回测，验证该策略是否能指导股票交易。二、数据处理1、数据集描述数据集简介：此数据集来源于Nasdaq网站，本文获取的是2016/04/15——2019/04/15三年的数据。列名称理解：原数据表的字段列名非常规范，无需进行重命名，以下是每个列名称的理解：date:日期close：收盘价格volumn：成交...
Python实战项目—金融量化分析（数据的简单预处理）
wzk4869的博客
01-26 9688
实现需要导入的包： import tushare as ts import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt %matplotlib inline 注：tushare,财经数据接口包 1.使用tushare包导入某只股票的历史数据 我们不妨以同花顺这只股票为例（300033） df=ts.get_k_data(code=‘300033’,start=‘2000-01-01’,end=‘2022-01-21’) df 其中，code是股票代码，start
python从零开始写一个量化交易策略，框架要如何设计？
白帽阿叁的博客
10-24 2430
因为成熟的框架是经过高度封装的，很多具体的原理我们没办法理解透彻，除非我们有非凡的毅力去啃他的源代码，但是我相信大部分人都没有这个毅力和能力，而且也没必要，我们使用量化框架的目的是为了提高我们交易的效率和成绩，而不是成为编程专家。由于我们是从零开始，所以不宜把策略搞得过于复杂，所以我们这里只做单一股票的操作，规则就是每次都是全仓进出，所以在策略的执行过程中，首先需要去判断是否存在交易信号，然后我们要判断是否有持仓，如果有持仓，那么我们就不能继续买入，如果没有持仓我们才会继续买入。
Python股票交易量化实例
Young的博客
03-08 2268
以茅台为例，NUMPY+Pandas+MATPLOYLIB #导入工具包 import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import tushare as ts #获得近六年历史数据 df=ts.get_k_data('600519',start='2015-01-01') df.to_csv('600519.csv') #保存 #读取数据 df=pd.read_csv('600519.csv',index_
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