数学建模之多元分析-1

扰动项异方差

1.ols估计出的回归系数是无偏的，一致的。
2.假设检验无法使用。
3.ols估计量不再是最优线性无偏估计。

解决无偏估计的方法

1.ols+稳健标准误
2.广义最小二乘法
总结：方差小，信息多，给予数据更大的权重

检验异方差

图形法判断——散点图

1.y：残差，x：拟合值
当数据不在一个值附近，其余值越大越散乱则异方差大
2.y：残差，x：自变量x
当呈下滑趋势且变化大则异方差大

异方差假设检验

检验形式H₀：不存在异方差
1.BP检验
2.怀特检验

检验多重共线性

方差膨胀因子VIF = 1/1-R_1-k/m**2(可以搜索相关知识点)
若VIF>10则多重共线

向后回归

向前回归