扰动项异方差
1.ols估计出的回归系数是无偏的,一致的。
2.假设检验无法使用。
3.ols估计量不再是最优线性无偏估计。
解决无偏估计的方法
1.ols+稳健标准误
2.广义最小二乘法
总结:方差小,信息多,给予数据更大的权重
检验异方差
图形法判断——散点图
1.y:残差,x:拟合值
当数据不在一个值附近,其余值越大越散乱则异方差大
2.y:残差,x:自变量x
当呈下滑趋势且变化大则异方差大
异方差假设检验
检验形式H0:不存在异方差
1.BP检验
2.怀特检验
检验多重共线性
方差膨胀因子VIF = 1/1-R1-k/m**2(可以搜索相关知识点)
若VIF>10则多重共线