松鼠宽客的博客

1、实际观察发现，高低波动率效果不是很显著，这里大家可以开发自己见解充分改造一下。2、主动离场逻辑虽然很新颖，但是效果不一定是最好的，这里大家也可以深化迭代一下。3、空头进场逻辑，同样大有可为，可以在趋势判断的大背景下，去掉ORB逻辑，换成更好的逻辑。这一块如果有突破后期可加入2023_Pro计划中。由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！

1、该策略细节地方还有可以提升的地方，这个100%肯定，因为多空我做的比较对称。2、该策略可以做到有长趋势可以拿得住，短趋势可以跑得快3、该策略在这里重点提醒大家，没有一句一句熟读策略代码的，没有一句一句看文章基本解读的，没有能力把握参数和行情周期结构变化的，不要用这个策略。4、参数可以合并，具体如何合并与合并的逻辑，我会在群发文件中进行文档说明，还不了解群内请私信我。想学习参数优化，策略、品种选择的，欢迎加入松鼠宽客。由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！

其中白色的线代表的是上一个红色线的波谷，红色线代表的是当下的波谷，当上一次的波谷价格大于这一次的波谷价格，反之就是这一次的波谷价格小于上一次的波谷价格，那么白色的线就在红色的线上面，也就是大于红色的线。SF15策略基于波峰波谷的计算结合ER降噪处理构建了趋势型策略，策略优化修改的空间较大，目前SF15只是做了简单的突破模式，其实波峰波谷的策略思路可以根据过滤器来进行震荡趋势双模式切换。我们可以看到很多的红蓝点点，其中这些点点就是我们的波峰波谷的极值点，也就是波峰波谷的最高价和最低价。

在2021年7月中，某开源平台发布一个研报策略复现文章，而后大家象征性的积极讨论了一番，当时松鼠也做了复现和品种批量测试，如下图所示：该策略这个月我又重新开了一遍研报和相关复现的逻辑和代码，如下图所示：其中整篇研报中，主要内容就是这两个截图，其他的内容在上述内容基础上做了一些扩展性的研究分析。

该篇是基于波动率因子基础上的进一步视角逻辑改进，我们在Pro_05和LM系列中分别针对不同算法，复制于波动率因子。（目的就是寻找波动的周期关系）当然在复制于波动率因子的前提下，我们是要对加量因子做不同程度的算法数据处理，有的比较简单粗暴，有的比较“理论”复杂。但万变不离其宗，目的就是找到适合不同品种，或者特定波动率与择时的匹配情况。Pro_05波动率可视化Pro_07波动率可视化。

该篇是对于SF24基础上的一个面目全非的改动，在SF24宽窄海龟中，我们通过利用海龟轨道的重心平均化作为进场的逻辑出发点，将海龟的宽窄通道作为加速与否的出场逻辑。但是在实际可视化中，我们发现一个一直存在的可以改进的地方，如下图所示：我们注意到，深黄色的线就是我们的宽窄线中的“宽”，在原版当中，价格上穿宽后，进行加速跟踪止盈止损。

该篇是基于累计概率密度突破逻辑而来，该策略逻辑启发于 内聊天，大致是关于焦炭收益率肥尾要比其他品种的 肥尾更大，更强。

该篇是基于波动率因子基础上的进一步视角逻辑改进，我们在Pro_05和LM系列中分别针对不同算法，复制于波动率因子。（目的就是寻找波动的周期关系）当然在复制于波动率因子的前提下，我们是要对加量因子做不同程度的算法数据处理，有的比较简单粗暴，有的比较“理论”复杂。但万变不离其宗，目的就是找到适合不同品种，或者特定波动率与择时的匹配情况。Pro_05波动率可视化Pro_07波动率可视化。...

量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容『正文』ˇ大家好，今天为大家带来的Pro第2期迭代策略。该篇是对去年SF37超级趋势线策略的迭代。在SF37策略中，我们通过构建一个滤波器均线，随后根据我们异质化社群中分享的STR指标，构造了新的一种超级趋势线。该趋势线不仅可以作为看盘指标，又可以构建量化策略系统，如下图所示：一、策略逻辑与迭代内容在原版SF37背景下，我们采用了单一的进场和单一的出场方式，只不过在出场模块中，我们采用了更为复杂的“Krange+E...