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一、Dual Thrust策略介绍
Dual Thrust,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被FutureTrust杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统策略十分简单,思路简明,但正所谓大道至简,该策略适用于股票、期货、外汇等多类型市场,如果配合上良好的资金管理和策略择时,可以为投资者带来长期稳定的收益。
Dual Thrust是典型的区间突破型策略,以今日开盘价加减一定比例的N周期内的价格振幅(Range),确定上下轨;
Dual Thrust对于多头和空头的触发条件,考虑了非对称的幅度,做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数,也可以通过参数K1和K2来确定。
具体计算过程如下:
N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;
N日Close的最高价HC,N日Low的最低价LL;
Range = Max(HH-LC,HC-LL)
上轨(upperLine )= Open + K1*Range
下轨(lowerLine )= Open + K2*Range