关注
分享
松鼠Quant
您身边的量化交易专家 量化交易知识分享 服务于职业与非职业投资者，期货等程序化模型书籍资料等
展开
-
LM13丨形态量化-动量周期分析
该篇内容我们融合了LM11的去噪音重构K线算法，和融合LM11收盘价单调性和周期均线的标准化结构形态量化，以及形态量化后的周期动量构造，共三个步骤。原创 2022-07-28 09:47:37 · 369 阅读 · 1 评论 -
LM12丨Rolling Heikin Ashi二重K线滤波器
今天为大家带来的LM第11期策略迭代。该篇继承上一篇K线重构的视角，继续进行K线数据重构，目的就是通过重构，达到行情数据K线的降噪，而后进行择时判断。原创 2022-07-07 11:20:17 · 493 阅读 · 1 评论 -
LM11丨重构K线构建择时交易策略
今天为大家带来的LM第10期策略迭代。该篇不同于以往策略算法和数据角度，我们今天进行的是将K线数据进行重构，通过重构降噪的行情数据进行择时判断。原创 2022-07-06 09:19:39 · 672 阅读 · 2 评论 -
LM10丨余弦波动顺势网格策略
今天我们分享异质化CTA第10篇，网格反转震荡系列的第3篇策略内容。该篇内容我们以风控角度来审视策略构建，在前两篇内容中我们构建了纯价格网格震荡和反转，以及费雪逆变换指标的震荡和反转。但是通过近2个月的观察发现，这种策略的隐含风险性不可谓不小，虽然回测整体是向上的，但是看细节不难看出，“拔头皮”策略在某个时点爆发的风险是很让小白懵逼的。...原创 2022-07-04 09:24:51 · 303 阅读 · 1 评论 -
LM09丨费雪逆变换反转网格策略
本期异质化CTA（另类社群）社群继续为大家带来网格系列策略。上一期经过很多资料（网格）的研究，发布了LM08丨网格系列之网格反转策略。这一期我们继续发布此前研究网格的网格策略内容，本期内容我们放弃了价格的网格布网逻辑，转而尝试采用周期震荡指标的逻辑。具体什么意思呢？如下图所示：该策略内容源自异质化社群的“异质化社群量化研究”内容中的其中一个。...原创 2022-07-01 09:48:25 · 358 阅读 · 1 评论 -
LM08丨网格系列之网格反转(精)
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容 本月我们开启2022异质化策略社群网格系列，前些日子我在社群和直播中谈到，今年LM系列异质化其中一个重点就是网格，跟去年创作的SF超级趋势线系列一样。为的就是在开发策略过程中，能够形成连续性和迭代性。 ...原创 2022-06-30 16:28:15 · 299 阅读 · 1 评论 -
LM07丨细聊期货横截面策略
今天为大家带来的异质化策略是横截面第2篇。在社群每月的量化杂志内容研究中，第6期题为关于“Using Relative Strength To Outperform The Market”的杂志翻译（如下图所示）给与了相对强度或者说横截面的再一次策略内容构建思考。该策略逻辑来源自松鼠宽客翻译的国外量化杂志，题为“异质化社群研究6丨Using Relative Strength To Outperform The Ma...原创 2022-06-28 09:46:27 · 550 阅读 · 1 评论 -
LM06丨仅用成交量构造抄底摸顶策略的奥秘
该策略仅仅采用阴阳K的成交量构造抄底摸顶动量策略，策略逻辑深度要比LM03直观，逻辑理解要比LM0405好理解。原创 2022-06-24 09:42:21 · 515 阅读 · 1 评论 -
LM05丨曾经的VIX（二代产品）
本策略源自异质化社群第5期量化研究——“零滞后震荡动量指标”。该策略来源是一个射箭运动员转职做交易，通过某种途径而开发出来的指标算法。原创 2022-06-22 10:54:46 · 510 阅读 · 1 评论 -
异质化社群量化研究4丨RATE OF CHANGE WITH BANDS
致力于量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容原创 2022-06-20 10:25:12 · 184 阅读 · 1 评论 -
LM04丨震荡算法在趋势中的应用
今天为大家带来第4期异质化策略——震荡算法的动量趋势使用。我们按照往常惯例逐一介绍策略背景、策略绩效与策略部分代码演示。该策略背景来源于Tushar Chande（图莎尔·钱德）和Stanley Kroll（斯坦利·克罗）于上世纪90年代开发的dynamic momentum index（动态动量指数）改编而来。该震荡指标内的一些算法逻辑类似于慕总的SF21，采用一定周期内涨跌值统计，并针对差值进行一定周期占比计算，...原创 2022-06-15 10:33:45 · 297 阅读 · 1 评论 -
LM03丨谁告诉你跨品种就一定要套利？
致力于量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容原创 2022-06-09 09:41:48 · 309 阅读 · 1 评论 -
LM02丨选品种-做结构-玩另类
致力于量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容原创 2022-06-07 10:24:12 · 187 阅读 · 1 评论 -
LM08丨网格系列之网格反转(精)
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容原创 2022-05-18 09:24:38 · 1924 阅读 · 1 评论