时间序列分析 | Python实现Auto-ARIMA时间序列分析

最新推荐文章于 2023-01-03 17:32:40 发布
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分类专栏： 时间序列分析（Python） 经济数据分析 文章标签： python 机器学习 数据分析 时间序列分析
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本文介绍了使用Python进行时间序列分析，特别是Auto-ARIMA模型的应用。在处理Air Passenger数据集时，讨论了时间序列预处理，包括缺失值处理和插补方法，以及如何利用滚动平均值减少噪声。最后强调了Auto-ARIMA在简化ARIMA模型参数调整上的优势。
摘要由CSDN通过智能技术生成

时间序列分析 | Python实现Auto-ARIMA时间序列分析

目录

基本介绍

ARIMA模型是一种随机时序分析，是一个经典的时间序列模型。该模型实质是差分运算和ARMA模型的组合。但由于ARIMA模型需要调整的参数比较多且网格寻优速度比较慢，所以Auto-ARIMA应运而生。

程序设计

  • 时间序列数据包含大量信息，但通常是不可见的。与时间序列相关的常见问题是无序时间戳、缺失值（或时间戳）、异常值和数据中的噪声。在所有提到的问题中，处理缺失值是最困难的一个，因为传统的插补（一种通过替换缺失值来保留大部分信息来处理缺失数据的技术）方法在处理时间序列数据时不适用。为了分析这个预处理的实时分析，我们将使用 Kaggle 的 Air Passenger 数据集。
  • 时间序列数据通常以非结构化格式存在，即时间戳可能混合在一起并且没有正确排序。另外在大多数情况下，日期时间列具有默认的字符串数据类型，在对其应用任何操作之前，必须先将数据时间列转换为日期时间数据类型。让我们将其实现到我们的数据集中：
import pandas as pd 
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使用Python和R中的Auto ARIMA构建高性能时间序列模型
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I am trying to predict weekly sales using ARMA ARIMA models. I could not find a function for tuning the order(p,d,q) in statsmodels. Currently R has a function forecast::auto.arima() which will tune t...
关于Python中 auto_arima的安装问题
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时间序列预测 | Python实现Auto-TS时间序列预测
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时间序列分析 | Python实现Auto-TS时间序列预测 目录时间序列分析 | Python实现Auto-TS时间序列预测基本介绍模型描述程序设计研究总结参考资料 基本介绍 Auto-TS 是 AutoML 的一部分，它将自动化机器学习管道的一些组件。这自动化库有助于非专家训练基本的机器学习模型，而无需在该领域有太多知识。在本文中，小猴子和你一起学习如何使用 Auto-TS 库自动执行时间序列预测模型。 模型描述 它是一个开源 Python 库，主要用于自动化时间序列预测。它将使用一行代码自动训练
时间序列-Auto-ARIMA模型
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文章目录1.数据格式2.连续预测3.滚动预测4.下一次更新-ARIMA 我也是初学者，话不多说，直接上代码，欢迎交流！！！ 1.数据格式 2.连续预测 #!usr/bin/env python # !usr/bin/env python # -*- coding:utf-8 _*- """ @author: liujie @software: PyCharm @file: auto_arima.py @time: 2020/11/7 21:27 """ # 一次性预测多个值 ''' # 文档部分参考:ht
ARIMA.zip_arima_python arima_pytho实现SARIMA_时间序列_时间序列分析
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pmdarima：一个统计库，旨在填补Python时间序列分析功能中的空白，包括R的auto.arima函数的等效项
02-03
pmdarima Pmdarima（最初为pyramid-arima ，表示“ py” +“ arima”）是一个统计库，旨在填补Python时间序列分析功能中的空白。 这包括： 相当于R的功能 平稳性和季节性统计检验的集合 时间序列实用程序，例如微分和逆微分 大量内生和外生的变形器和特征器，包括Box-Cox和Fourier转换 季节性时间序列分解 交叉验证实用程序 丰富的内置时间序列数据集，用于原型制作和示例 Scikit学习式管道可整合您的估算器并促进生产 Pmdarima在内部隐藏了 ，但设计时使用了熟悉scikit学习背景的用户熟悉的界面。 安装 Pmdarima在pypi上具有Windows，Mac和Linux（ manylinux ）的二进制和源发行版，软件包名称为pmdarima ，可以通过pip下载： $ pip install pmdarima 快速入门示例 在数据集上拟合一个简单的自动ARIMA： import pmdarima as pm from pmdarima . model_selection import train_test_split im
arima预测（附Python和测试数据）
04-14
使用Python、arima进行时间序列预测 （1）判断时间序列是否是平稳白噪声序列，若不是进行平稳化 （2）本实例数据带有周期性，因此先进行一阶差分，再进行144步差分 （3）看差分序列的自相关图和偏自相关图，差分后的而序列为平稳序列 （4）模型定阶，根据aic,bic,hqic （5）预测，确定模型后预测 （5）还原，由于预测时用的差分序列，得到的预测值为差分序列的预测值，需要将其还原
【时序列】python怎么用R的auto-arima？pmdarima（ 旧pyramid-arima）的安装方法
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独家｜利用Auto ARIMA构建高性能时间序列模型（附Python代码）
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　　作者：AISHWARYA SINGH 　　翻译：陈之炎 　　校对：丁楠雅 　　本文共3400字，建议阅读10+分钟。 　　本文介绍了ARIMA的概念，并带你用Python和R训练一个数据集实现它。 　　简介 　　想象你现在有一个任务：根据已有的历史数据，预测下一代iPhone的价格，可使用的特征包括季度销售、月度支出以及苹果资产负债表上的一系列内容。作为一名数据科学家，你会把这个问题归类为哪一类问题？当然是时间序列建模。 　　从预测产品销售到估算家庭用电量，时间序列预测是任何数据科...
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一般的流程需要先根据平稳性来确认差分的阶数d，然后根据平稳序列来观察ACF图和PACF图来确认p和q，当然中间还要根据网格训练查看AIC的值来确认，真个过程非常复杂，而且结果还不一定准确；max_p、max_q根据观察图给定一个上限，模型自行Fit，如果自己不去查看ACF和PACF图，随意写一个比较大的值，也是可以的，但是时间成本比较高；start_P、max_P、start_Q、max_Q，只能手动赋值了，如果有知道这个周期性P和Q的定阶方法的大佬请说一下。可以帮助我们进行定阶，确认模型的参数。
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在Python中，有多种时间序列分析预测模型可供选择。其中比较常用的是ARIMA模型。ARIMA模型是由自回归(AR)、移动平均(MA)和差分(I)组成的，能够预测单变量的时间序列数据。通过使用ARIMA模型，可以对时间序列数据进行建模和预测。 在Python中，可以使用statsmodels库来实现ARIMA模型的建模和预测。首先，需要通过以下代码导入所需的库和数据： ``` import numpy as np import pandas as pd import statsmodels.api as sm ``` 接下来，可以使用ARIMA模型的fit()函数将时间序列数据拟合到模型中： ``` model = sm.tsa.ARIMA(data, order=(p, d, q)) results = model.fit() ``` 其中，data是时间序列数据，order是ARIMA模型的阶数，p是自回归项的阶数，d是差分的阶数，q是移动平均项的阶数。 然后，可以使用ARIMA模型的predict()函数对未来的值进行预测： ``` forecast = results.predict(start=start_index, end=end_index) ``` 其中，start_index和end_index是要预测的时间范围。 另外，还可以利用pmdarima库中的auto_arima函数来自动选择合适的ARIMA模型参数。该函数可以自动搜索最合适的p、d和q的值，从而简化模型选择的过程。 ``` import pmdarima as pm model = pm.auto_arima(data, start_p=1, start_q=1, max_p=12, max_q=12, d=0, m=1, seasonal=False, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True, stepwise=True) ``` 以上就是Python中进行时间序列分析预测的常用模型和方法。通过选择合适的模型和参数，可以对时间序列数据进行准确的预测和分析。
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