时间序列分析 | Python实现Auto-ARIMA时间序列分析

时间序列分析 | Python实现Auto-ARIMA时间序列分析

基本介绍

ARIMA模型是一种随机时序分析，是一个经典的时间序列模型。该模型实质是差分运算和ARMA模型的组合。但由于ARIMA模型需要调整的参数比较多且网格寻优速度比较慢，所以Auto-ARIMA应运而生。

程序设计

• 时间序列数据包含大量信息，但通常是不可见的。与时间序列相关的常见问题是无序时间戳、缺失值（或时间戳）、异常值和数据中的噪声。在所有提到的问题中，处理缺失值是最困难的一个，因为传统的插补（一种通过替换缺失值来保留大部分信息来处理缺失数据的技术）方法在处理时间序列数据时不适用。为了分析这个预处理的实时分析，我们将使用 Kaggle 的 Air Passenger 数据集。
• 时间序列数据通常以非结构化格式存在，即时间戳可能混合在一起并且没有正确排序。另外在大多数情况下，日期时间列具有默认的字符串数据类型，在对其应用任何操作之前，必须