本文介绍了差分进化算法在投资组合优化中的应用，详细阐述了差分进化的概念，投资组合优化问题，以及为何选择差分进化解决此问题。文章通过代码示例展示了如何使用Python实现差分进化算法来优化投资组合权重，并讨论了参数调整和差分进化在金融领域的其他应用场景，如期权定价和风险管理。
1. 差分进化简介
差分进化（Differential Evolution, DE）是一种简单而高效的全局优化算法，主要用于连续优化问题。与传统的进化算法相比，DE的主要优点在于其简单的结构和高效的性能。DE算法的核心是利用种群中的个体之间的差异来生成新的试验点。
2. 投资组合优化
投资组合优化是金融领域的一个核心课题。其目标是选择和权衡不同的资产，以达到预定的投资目标。最经典的投资组合优化模型是Markowitz的均值-方差模型，它试图找到一个最优的权重分配，使得预期收益最大化，同时风险（或方差）最小化。
3. 为何选择差分进化进行投资组合优化？
当面对实际的金融数据时，我们会遇到大量的局部最优解和非线性约束，传统的优化方法可能会陷入局部最优或难以处理这些非线性约束。而差分进化作为一种全局优化方法，可以有效地避免这些问题，为投资者提供一个更加稳健的投资组合。
代码实现1：差分进化算法基础框架
import numpy as np
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