1. 差分进化简介
差分进化(Differential Evolution, DE)是一种简单而高效的全局优化算法,主要用于连续优化问题。与传统的进化算法相比,DE的主要优点在于其简单的结构和高效的性能。DE算法的核心是利用种群中的个体之间的差异来生成新的试验点。
2. 投资组合优化
投资组合优化是金融领域的一个核心课题。其目标是选择和权衡不同的资产,以达到预定的投资目标。最经典的投资组合优化模型是Markowitz的均值-方差模型,它试图找到一个最优的权重分配,使得预期收益最大化,同时风险(或方差)最小化。
3. 为何选择差分进化进行投资组合优化?
当面对实际的金融数据时,我们会遇到大量的局部最优解和非线性约束,传统的优化方法可能会陷入局部最优或难以处理这些非线性约束。而差分进化作为一种全局优化方法,可以有效地避免这些问题,为投资者提供一个更加稳健的投资组合。
代码实现1:差分进化算法基础框架
import numpy as np
def differential_evolution(func, bounds