第11讲：3.ARMA模型与相关知识点（了解）

一元时间序列模型

时间序列的平稳性

不平稳的时间序列，要做变形

白噪声序列

 差分方程

 将某个时间序列变量表示为该变量的滞后项（）、时间和其他变量的函数，这样的一个函数方程被称为差分方程。

 

 差分方程的齐次部分：只包含该变量自身和它的滞后项的式子。(只包含上述红色部分) 

滞后算子

AR（P）模型

自回归只能适用于预测与自身前期相关的经济现象，即受自身历史因素影响较大的经济现象，如矿的开采量，各种自然资源产量等。对于受社会因素影响较大的经济现象，不宜采用自回归，而应使用可纳入其他变量的向量自回归模型（多元时间序列）。

注意：

我们讨论的 AR(p) 模型一定是平稳的时间序列模型，如果原数据不平稳也要先转换为平稳的数据才能再进行建模。

AR（P）模型平稳的条件

如何判断是否平稳：

例

MA