时间序列预测模型非常非常的重要,可以帮助企业和组织优化决策和资源配置。 通过分析历史数据,这些模型揭示了潜在的模式和季节性变化,从而提供了数据驱动的预测。有效的时间序列预测还能够提高供应链管理、市场策略和风险控制的精确性。
一、自回归移动平均模型(ARMA)
1. 原理
ARMA 模型是时间序列分析中的经典模型,结合了自回归 (AR) 和移动平均 (MA) 模型。AR 部分表示时间序列当前值与其过去几个时刻值的线性关系,而 MA 部分表示时间序列当前值与过去几个时刻的误差项的线性组合。
- 自回归 (AR) 模型: 当前时刻的值是前几时刻值的线性组合。
- 移动平均 (MA) 模型: 当前时刻的值是前几时刻的预测误差的线性组合。
2. 核心公式
推导:
3. 优缺点
1)优点:
- 适用于短期预测。
- 模型相对简单,易于理解和实现。
- 对平稳时间序列建模效果较好。
2)缺点:
- 需要序列是平稳的,不适用于非平稳时间序列。
- 难以捕捉序列中的季节性和趋势性变化。
4. 适用场景
ARMA 模型通常用于平稳时间序列的建模和预测,如股票价格、经济指标、气象数据的短期预测等。
5. 核心案例代码
我们使用 ARMA 模型预测股票市场数据。
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
# 生成示例数据:股票价格的时间序列
np.random.seed(42)
dates = pd.date_range('2024-01-01', periods=100)
data = np.cumsum(np.random.randn(100)) + 100 # 随机漫步序列
# 创建DataFrame
df = pd.DataFrame(data, index=dates, columns=['Stock Price'])
# 拟合ARMA模型 (p=2, q=2)
model = ARIMA(df['Stock Price'], order=(2, 0, 2))
arma_result = model.fit()
# 预测未来20个时间点
forecast = arma_result.get_forecast(steps=20)
forecast_index = pd.date_range(df.index[-1], periods=21, freq='D')[1:]
forecast_values = forecast.predicted_mean
# 可视化
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df.index, df['Stock Price'], label='Observed', color='blue')
plt.plot(forecast_index, forecast_values, label='Forecast', color='red', linestyle='--')
plt.fill_between(forecast_index,
forecast.conf_int().iloc[:, 0],
forecast.conf_int().iloc[:, 1],
color='pink', alpha=0.3)
plt.title('ARMA Model Forecast of Stock Price')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Stock Price')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
整个代码生成一个随机漫步的股票价格序列,使用 ARMA 模型进行拟合并预测未来 20 天的股票价格。图中展示了实际的时间序列数据(蓝色)以及预测的未来值(红色虚线),同时预测区间的置信区间以粉色阴影表示。
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