Python编写动量交易策略

plt.xlabel(‘date’)

plt.ylabel(‘Close’)

plt.title(‘平安银行2020年收盘价时序图&5日动量图(作除法)’)

plt.subplot(212)

plt.plot(Momen5,‘r-*’)

plt.xlabel(‘date’)

plt.ylabel(‘momentum5’)

plt.show()

效果如图：

3.定义求动量与作图函数

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两个方法求得的动量图在图像上差别并不大。动量值一般采用作差法求得，可以编写一个求动量和作差法绘动量图的函数，以方便我们使用：

定义求动量的函数

def momentum(price, period):

lagPrice = price.shift(period)

momen = price - lagPrice

momen = momen.dropna()

return momen

定义求动量且绘时序图及动量图的函数

def momentum_plot(price, period):

import matplotlib.pyplot as plt

lagPrice = price.shift(period)

momen = price - lagPrice

momen = momen.dropna()

plt.rcParams[‘font.sans-serif’] = [‘SimHei’]

plt.rcParams[‘axes.unicode_minus’] = False

plt.subplot(211)<