几何布朗运动股票价格模拟

# 设置参数
S0 <- 100          # 初始股票价格
mu <- 0.05         # 期望收益率
sigma <- 0.2       # 波动率
T <- 1             # 总时间
n <- 252           # 交易日天数，通常以股市的交易日来计算
dt <- T/n          # 时间步长
t <- seq(0, T, by=dt) # 时间序列
# 初始化股票价格数组
S <- numeric(n)
S[1] <- S0
# 生成股票价格模拟的路径
set.seed(123) # 为了可重复性，可选项
for (i in 2:length(t)) {
  Z <- rnorm(1, mean = 0, sd = 1)
  S[i] <- S[i-1] * exp((mu - 0.5 * sigma^2) * dt + sigma * sqrt(dt) * Z)
}
# 绘制股票价格路径
plot(t, S, type = "l", col = "blue", xlab = "Time", ylab = "Stock Price",
     main = "Stock Price Simulation Using Geometric Brownian Motion")