矩母函数-特征函数

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分类专栏： 概率论与数理统计 随机过程 文章标签： 笔记
于 2024-03-03 20:00:26 首次发布
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矩母函数

矩母函数（MGF）的定义是概率密度函数的幂次函数与自变量的乘积的期望值。矩母函数是一个用来描述随机变量分布特征的函数，它的定义形式为M(t) = E[e^{tX}]，其中X是随机变量，t是一个实数变量，通常用来表示生成随机变量的参数。通过计算矩母函数在t=0处的导数，可以获得随机变量的期望值。

是什么：是一个概率生成函数，用于描述随机变量的概率分布

怎么算：下图分别提供了离散和连续随机变量的矩母函数计算公式

有什么用：对矩母函数求导可以获得随机变量的各阶矩，从而计算方差、偏度、峰度等统计量。

以泊松函数为例：

以某离散型随机变量为例：

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