最小范数解

定义

对于线性方程组Ax=b,A是系数矩阵,x是未知向量,b是常数向量。

如果A的秩小于列数,方程组可能没有精确解。在这种情况下,我们希望找到一个向量x,使得2范数$||Ax - b||_2$最小。

最小范数解可以通过最小二乘法求解,最小二乘法的目标是最小化残差向量的范数。最小二乘法的数学表达式是:argmin_{x}\left \| Ax-b \right \|^2_2,可以通过求解正规方程组 A^TAx = A^Tb$来得到

python实现

检验系数矩阵的秩

A = np.array([  [3,1,1,1,1,-1],
                [1,3,1,1,-1,1],
                [1,-1,3,1,1,1],
                [-1,1,1,3,1,1],
                [1,1,-1,1,3,1],
                [1,1,1,-1,1,3]],dtype=int)
b = np.array([1,1,1,1,1,1])
np.linalg.matrix_rank(A)

该矩阵的秩rank= 5,

np.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)

返回结果:

  1. 第一个元素 array([0.16666667, 0.16666667, 0.16666667, 0.16666667, 0.16666667, 0.16666667]) 是最小范数解,它是使得 Ax=b的一个近似解,以使得 \left \| Ax-b \right \|^2_2 最小。

  2. 第二个元素 array([], dtype=float64) 是一个空的数组,这表示残差向量的平方和。

  3. 第三个元素 5 是矩阵的秩,这是用于估计最小二乘问题的自由度。

  4. 第四个元素 array([6.00000000e+00, 3.46410162e+00, 3.46410162e+00, 3.46410162e+00, 3.46410162e+00, 2.00695761e-16]) 是奇异值分解的奇异值数组,它可以用来判断矩阵的秩和可逆性。

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要求线性方程组的最小范数,可以使用奇异值分(Singular Value Decomposition,SVD)方法。下面是求线性方程组最小范数的步骤: 1. 将线性方程组表示为矩阵形式:Ax = b,其中A是系数矩阵,x是未知向量,b是常数向量。 2. 对系数矩阵A进行奇异值分:A = UΣV^T,其中U和V是正交矩阵,Σ是对角矩阵。 3. 将线性方程组表示为奇异值分的形式:UΣV^Tx = b。 4. 由于U和V是正交矩阵,它们的转置等于它们的逆。因此,可以将方程组重写为:ΣV^Tx' = U^Tb,其中x'是新的未知向量。 5. 由于Σ是对角矩阵,可以通过将对角线上的非零元素取倒数,并将其他元素设为零来计算Σ的伪逆Σ⁺。 6. 计算新的未知向量x':x' = VΣ⁺U^Tb。 这样就得到了线性方程组的最小范数x'。 以下是使用NumPy库来求线性方程组最小范数的示例代码: ```python import numpy as np # 定义线性方程组的系数矩阵 A 和常数向量 b A = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]]) b = np.array([1, 2, 3]) # 进行奇异值分 U, S, Vt = np.linalg.svd(A) # 计算伪逆矩阵 S_pseudo_inv = np.zeros((A.shape[1], A.shape[0])) S_pseudo_inv[:A.shape[1], :A.shape[1]] = np.linalg.inv(np.diag(S)) # 计算最小范数 x_prime = Vt.T @ S_pseudo_inv @ U.T @ b # 打印最小范数 print("线性方程组的最小范数为:", x_prime) ``` 在这个示例中,我们使用`np.linalg.svd`函数对系数矩阵A进行奇异值分,得到正交矩阵U、对角矩阵Σ和正交矩阵V的转置。然后,我们计算Σ的伪逆矩阵S_pseudo_inv,以及最小范数x_prime。最后,我们打印出最小范数。 如果你有任何其他问题,请随时提问。

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