Python判断一组数据是否服从正态分布

前言

从文件中获取数据，判断数据是否服从正态分布或者近似服从正态分布。

正态分布：也称“常态分布”，又名高斯分布（Gaussian distribution）
若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ2的正态分布，记为N(μ，σ2)。
其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。
当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态分布。

判断方法

• KS检验
  基于累计分布函数的，用于检验一个分布是否符合某种理论分布或比较两个经验分布是否有显著差异。

kstest方法：参数分别是：待检验的数据，检验方法（这里设置成norm正态分布），均值与标准差
结果返回两个值：statistic → D值，pvalue → P值
p值大于0.05，为正态分布
H0:样本符合
H1:样本不符合
如何p>0.05接受H0 ,反之

#导入scipy模块
from scipy import stats
import pandas as pd
data = pd.read_excel(r'sale.xls', index_col = False) #读取数据
u = data[u'销量'].mean()  # 计算均值
std = data[u'销量'].std()  # 计算标准差
stats.kstest(data[u'销量'], 'norm', (u, std))

结果展示