金 融 量 化 分 析 • JoinQuant • 第 三 篇

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一、策略模块创建步骤

（一）、引入调用自定义模块代码

代码如下：

import sys,os
from time import time
BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
sys.path.append(BASE_DIR)
import Data.Stock as DS
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

（二）、创建策略模块名，并导入调用获得单个股票行情数据模块

代码如下：

# 创建交易策略，生成交易信号
def week_period_strategy(stock_code,timefrequency,start_date,end_date):
    # 调用获得单个股票行情数据模块
    data = DS.get_single_price(stock_code,timefrequency,start_date,end_date)

（三）、创建买卖信号

代码如下：

# 创建周期字段
    data['weekday'] = data.index.weekday
    
    # 周四交易：买入
    """ 
    1: 买入操作
    0: 不操作
    """
    data['buy_signal'] = np.where((data['weekday'] == 3),1,0)
    
    # 周一交易：卖出
    """ 
    1: 买入操作
    0: 不操作
    """
    data['sell_signal'] = np.where((data['weekday'] == 0),-1,0)

（四）、创建特殊情况处理方法

代码如下：

    # 考虑买入特殊情况：重复买入
    data['buy_signal'] = np.where((data['buy_signal'] == 1) & (data['buy_signal'].shift(1) == 1),0,data['buy_signal'])
    
    # 考虑卖出特殊情况：重复卖出
    data['sell_signal'] = np.where((data['sell_signal'] == -1) & (data['sell_signal'].shift(1) == -1),0,data['sell_signal'])
    
    # 合并买卖情况列
    data['signal'] = data['buy_signal'] + data['sell_signal']

（五）、计算收益率

代码如下：

# 筛选出买卖数据
    data