[Prob] Poisson

最新推荐文章于 2024-08-08 19:26:43 发布

EricWang1358

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分类专栏： STA 文章标签：概率论

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本文介绍了泊松分布的概念，用于描述在固定时间内罕见事件的数量，如电子邮件、巧克力碎片和地震。文章讨论了泊松分布的λ参数、应用实例和泊松范式的近似方法，以及在处理独立或弱相关事件总和时的误差控制。同时，通过球放入盒子的问题展示了泊松分布在复杂问题近似中的作用。

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泊松分布是一种统计分布，它适用于描述在固定时间或空间区间内发生的稀有事件的数量。例如，一个小时内你收到的电子邮件数量，或者一块巧克力饼干中的巧克力碎片数量。泊松分布的一个关键参数是λ（希腊字母lambda），它代表这些稀有事件发生的平均率。在这个上下文中，“平均率”是指在特定时间或空间区间内事件发生的平均次数。

在泊松分布中，虽然一个特定的成功（比如收到一封电子邮件或一个巧克力碎片）的概率很小，但是由于尝试的次数很多（比如一个小时有很多毫秒，或者一块饼干可以切成很多小块），所以总体上看，我们可以预期会有一定数量的成功事件。

这个段落中的例子说明了泊松分布如何应用于实际问题：

电子邮件的例子：一小时内可能有很多人发邮件给你，但任何一个特定的人在那一小时内发邮件的可能性是小的。如果你把一个小时分成360万个毫秒，任何一个特定毫秒内你收到一封邮件的可能性都是很小的。
巧克力饼干的例子：如果你把一块巧克力饼干切成很多小方块，每一个小方块包含一个巧克力碎片的概率是小的，但是因为小方块的总数很多，所以整块饼干中的巧克力碎片数可以用泊松分布来描述。
地震的例子：在世界的某个地区，一年内发生地震的概率是小的，但考虑到一年中可能发生地震的时间和地点很多，所以我们可以用泊松分布来近似描述一年中地震发生的次数。

这些例子都展示了泊松分布的一个共同特征：在很多小概率事件中，总会有一些会实现。这些例子中的λ值分别是20（每小时的电子邮件数量）、10（每块饼干的巧克力碎片数量）和2（每年的地震次数）。

如何使用泊松分布来近似一系列独立或弱相关事件的总和。文中提到了一个泊松分布的近似方法，称为泊松范式（Poisson paradigm）。让我们有$ $A_1, A_2, ..., A_n$ $为事件，每个事件发生的概率为$ p_j = P(A_j) $。这里假设$ n $很大而$ p_j $很小，并且事件$ A_j $要么是独立的，要么是弱相关的。

设$ X $为所有$ n $个事件发生的总次数，可以表示为：

\[ $X = \sum_{j=1}^{n} I(A_j)$ \]

其中$ I(A_j) $是指示函数，如果事件$ A_j $发生则为1，否则为0。那么$ X $的分布可以近似为一个参数为$ $\lambda$ $的泊松分布，其中$ $\lambda$ $等于所有事件发生概率之和：

\[ $\lambda = \sum_{j=1}^{n} p_j$ \]

但是，证明这种近似的准确性可能相当困难，因为需要先给出弱相关的精确定义以及好的近似定义。一个重要的定理是，如果事件$ A_j $是独立的，那么当$ N $服从参数为$ $\lambda$ $的泊松分布，且$ B $是非负整数集合时，下面的不等式成立：

\[ $|P(X \in B) - P(N \in B)| \leq \min \left(1, \frac{1}{\lambda}\right) \sum_{j=1}^{n} p_j^2$ \]

这给出了使用泊松近似可能引入的最大误差的上界。它也进一步精确了$ p_j $应该多小，我们希望$ $\sum_{j=1}^{n} p_j^2$ $非常小，至少相对于$ $\lambda$ $来说要小。这个结果是通过一个称为Stein-Chen方法的高级技巧得出的。简而言之，这部分内容在说明，如果我们有一系列独立或弱相关的小概率事件，那么这些事件发生总数的分布可以用一个泊松分布来近似描述，这种近似在特定条件下误差是有限制的。

这段文字进一步解释了泊松范式，也称为稀有事件法则。稀有的含义在这里指的是单个事件发生的概率$ p_j $很小，而不是指总的发生率$ \lambda $很小。例如，在电子邮件的例子中，来自特定个人的邮件概率是小的，但由于可能发邮件的人数很多，因此一个小时内收到至少一封邮件的总概率并不一定很小。

在泊松分布的上下文中，事件发生的实际数量不一定非得严格符合泊松分布，因为泊松随机变量没有上界，而实际情况中的事件（如饼干中的巧克力碎片数量）有一个自然的上限。尽管如此，泊松分布通常能提供一个很好的近似值。

泊松范式的条件相对宽松：$ n $次试验可以有不同的成功概率，试验之间不需要完全独立，只是不应该高度相关。这使得泊松范式可以应用于多种情况。正因为如此，泊松模型或者说以泊松模型为起点，对于那些值为非负整数的数据（在统计学中称为计数数据）是非常受欢迎的。

这个图片里是一个关于放球进盒子的统计问题，它是一个经典的概率问题，称为占用问题（occupancy problems），在计算机科学中有广泛的应用。

问题描述有$ k $个可区分的球和$ n $个不同的盒子，球随机地放进盒子里，所有$ n^k $种可能性都是等可能的。以下是对问题各部分的汉语解释：

**(a)** 要找到空盒子期望数量的完全简化形式。令 $ I_j $ 为第 $ j $ 个盒子为空的指示随机变量。那么，第 $ j $ 个盒子为空的概率 $ $E(I_j)$ $ 等于 $ $(1 - \frac{1}{n})^k$ $。由线性性质，所有盒子空的期望数量 $ $E(\sum_{j=1}^{n} I_j)$ $ 等于 $ $n \times (1 - \frac{1}{n})^k$ $。

**(b)** 要找到至少有一个空盒子的概率。用包含-排除原理，可以得到至少一个空盒子的概率的表达式。对于 $ k < n $ 的情况，表达式变得更加复杂，需要计算所有可能包含至少一个空盒子的情况的概率总和。

**(c)** 在这个特定的例子中，$ n = 1000 $，$ k = 5806 $，所以空盒子的期望数量是3。基于泊松分布的近似，可以找到至少一个空盒子的概率的近似值。这里，$ X $ 表示空盒子的数量，它近似服从参数为3的泊松分布，因为有很多盒子而每个盒子为空的概率很小。特定盒子为空的概率 $ $(1 - \frac{1}{n})^k = \frac{1}{n}$ $。所以，期望值 $ E(X) $ 大约为0.003。根据泊松分布，我们可以计算 $ $P(X \geq 1$ ) $ 大约为 $ $1 - e^{-3}$ $ 近似为 $ $1 - \frac{1}{20} = 0.95$ $。