VAR（向量自回归）：多变量时间序列分析的基石

VAR（向量自回归）：多变量时间序列分析的基石

一、引言

1.1 问题背景

在现代数据分析中，多变量时间序列分析已成为理解复杂系统动态特征的关键工具。以下是一些典型应用场景：

1. 宏观经济分析

   • GDP、通货膨胀率、失业率的相互影响
   • 货币政策传导机制研究
   • 国际贸易关系分析

2. 金融市场研究

   • 多个市场指数的联动关系
   • 不同资产类别的收益率相关性
   • 金融风险的传染效应

3. 供应链管理

   • 多个产品的需求预测
   • 库存水平的动态优化
   • 价格-需求关系分析

4. 环境科学

   • 多个监测站点的污染物浓度
   • 气象要素的相互作用
   • 生态系统的动态平衡

传统的单变量时间序列模型（如ARIMA）无法刻画变量间的动态相互作用，而VAR模型则提供了一个系统性的解决方案。

1.2 算法概述

VAR