机器学习--PCA主成份分析

机器学习–PCA主成份分析

pca算法是常用的降维方法，本文收集了一些比较好的原理介绍，另外实现一下Andrew的机器学习课程作业，巩固一下

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PCA的数学原理

机器学习算法笔记系列之深入理解主成分分析PCA-原理篇

算法

• 算法步骤
  1.对所有样本去中心化 $x_i = x_i - \sum_{i=1}^mx_i$
  2.计算协方差矩阵 $C = \frac{1}{m}XX^T$
  3.对协方差矩阵做特征值分解
  4.取最大的d个特征值对应的特征向量$w_1,w_2,...,w_d$组成W矩阵
  5.输出$Y=W^TX$