【回归算法解析系列10】支持向量回归（Support Vector Regression, SVR）

【回归算法解析系列】支持向量回归（Support Vector Regression, SVR）

1. 支持向量回归：高维空间的优雅边界

支持向量回归（SVR）是基于支持向量机（SVM）发展而来的回归方法，其核心思想巧妙而独特，是通过构建一个ε-不敏感带（ε-insensitive tube）来捕捉数据的分布趋势。这一方法犹如在数据的海洋中精心勾勒出一条精准的航线，引领着预测的方向。

1.1 独特优势

• 核函数技巧：在实际应用中，许多数据之间的关系并非简单的线性关系，而是复杂的非线性关系。核函数技巧就像是一把神奇的钥匙，能够将低维空间中难以处理的非线性问题，巧妙地映射到高维线性空间。在这个高维空间中，原本复杂的非线性关系变得可以用线性的方式来处理。比如在图像识别领域，图像数据在原始的低维空间中呈现出极其复杂的分布，但通过核函数映射到高维空间后，就能够更容易地找到合适的回归模型，实现对图像特征与目标变量之间关系的准确描述。
• 稀疏解：SVR的另一个显著优势是它能得到稀疏解。在进行预测时，模型仅依赖支持向量进行计算，而支持向量只是数据集中的一小部分样本。这意味着模型在训练和预测过程中，不需要对所有数据进行处理，大大降低了计算开销。这种特性使得SVR在处理大规模数据集时，依然能够保持较高的效率，就像在众多数据中精准地找到了关键的“线索”，避免了不必要的计算负担。
• 鲁棒性：在实际的数据集中，往往会存在一些离群点，这些离群点可能是由于数据采集错误、噪声干扰等原因产生的。SVR对带离群点的数据具有较强的容错能力，通过ε-不敏感带的设计，它可以在一定程度上忽略这些离群点的影响，从而更准确地捕捉数据的真实趋势。例如，在传感器信号拟合中，偶尔出现的异常信号就相当于离群点，SVR能够有效地排除这些异常信号的干扰，准确地拟合出传感器信号的真实变化趋势。

1.2 适用场景

• 中小规模非线性数据集（如传感器信号拟合）：传感器在工作过程中产生的信号往往呈现出非线性的变化趋势，而且数据规模通常不会特别大。SVR凭借其强大的非线性拟合能力和对中小规模数据的高效处理能力，成为传感器信号拟合的理想选择。它能够准确地捕捉信号的变化规律，为后续的数据分析和决策提供可靠的依据。
• 需要控制预测误差边界的场景（如工业制造公差控制）：在工业制造过程中，对产品的质量控制要求极高，任何超出公差范围的产品都可能成为次品。SVR通过设置ε-不敏感带，可以有效地控制预测误差的边界，确保模型的预测结果在可接受的误差范围内。这使得它在工业制造公差控制中发挥着重要作用，帮助企业提高产品质量，降低生产成本。

2. 数学原理与优化推导

2.1 ε-不敏感损失函数

SVR的核心之一是ε-不敏感损失函数，它定义了一个允许的预测误差范围ε。在这个范围内，模型的预测误差被认为是可以接受的，损失为0；只有当预测误差超过ε时，才会计算损失。其数学表达式为：
[
L_\epsilon(y, \hat{y}) =
\begin{cases}
0 & \text{if } |y - \hat{y}| \leq \epsilon \
|y - \hat{y}| - \epsilon & \text{otherwise}
\end{cases}
]
为了更直观地理解这一函数，我们可以通过图像来展示。假设我们有一组数据点和一条预测曲线，当预测值与真实值之间的差值在ε范围内时，损失为0，对应到图像上就是在真实值上下ε的范围内，预测曲线与真实值之间的区域没有损失。而当差值超出ε范围时，损失就等于差值减去ε，在图像上表现为超出范围部分的差值计算损失。

2.2 原始优化问题

SVR的原始优化问题旨在最小化权重范数，同时控制松弛变量。其数学表达式如下：
[
\begin{aligned}
\min_{\mathbf{w}, b} &\quad \frac{1}{2} |\mathbf{w}|^2 + C \sum_{i=1}^N (\xi_i + \xi_i^) \
\text{s.t.} &\quad y_i - (\mathbf{w}^T \phi(\mathbf{x}_i) + b) \leq \epsilon + \xi_i \
&\quad (\mathbf{w}^T \phi(\mathbf{x}_i) + b) - y_i \leq \epsilon + \xi_i^ \
&\quad \xi_i, \xi_i^* \geq 0
\end{aligned}
]
在这个优化问题中，( \phi(\cdot) ) 是核映射函数，它将原始数据映射到高维空间；( C ) 为惩罚系数，用于平衡权重范数和松弛变量的影响。惩罚系数 ( C ) 就像是一个调节器，它决定了模型对误差的容忍程度。当 ( C ) 较大时，模型对误差的容忍度较低，会更加注重对每个样本的拟合精度；当 ( C ) 较小时，模型对误差的容忍度较高，更注重模型的平滑性和泛化能力。

2.3 对偶问题与核技巧

为了更高效地求解原始优化问题，我们通过拉格朗日乘子法将其转化为对偶形式：
[
\begin{aligned}
\max_{\alpha, \alpha^} &\quad -\frac{1}{2} \sum_{i,j} (\alpha_i - \alpha_i^)(\alpha_j - \alpha_j^) K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}j) - \epsilon \sum{i} (\alpha_i + \alpha_i^) + \sum_{i} y_i (\alpha_i - \alpha_i^) \
\text{s.t.} &\quad \sum_{i} (\alpha_i - \alpha_i^) = 0 \
&\quad 0 \leq \alpha_i, \alpha_i^* \leq C
\end{aligned}
]
经过转化后，预测函数变为：
[
\hat{y} = \sum_{i=1}^N (\alpha_i - \alpha_i^*) K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}) + b
]
这里的 ( K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) ) 就是核函数，它巧妙地实现了在高维空间中进行内积运算，而无需显式地将数据映射到高维空间，大大降低了计算复杂度。常见的核函数有线性核、多项式核、径向基函数（RBF）核等，不同的核函数适用于不同的数据分布和问题类型。

3. 代码实战：非线性函数拟合

3.1 生成带噪声的正弦数据

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 生成数据
X = np.sort(5 * np.random