【状态估计】观测信号（包括异常值）的状态估计方法附Matlab代码-CSDN博客

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🔥 内容介绍

状态估计是现代控制理论、信号处理以及人工智能等领域的核心问题。其目标是从受噪声干扰的观测信号中，推断出系统的真实状态。然而，在实际应用中，观测信号往往并非完美无瑕，异常值（Outliers）的存在给状态估计带来了巨大的挑战。这些异常值可能是由传感器故障、环境干扰、通信中断等多种原因造成的，它们会严重影响估计精度，甚至导致状态估计发散，最终损害系统的性能和可靠性。因此，针对含有异常值的观测信号，发展稳健的状态估计方法至关重要。

本文将深入探讨观测信号状态估计方法，重点关注异常值对估计的影响，并详细阐述应对异常值的多种策略，包括预处理方法、稳健估计器设计以及基于模型修正的方法。通过对这些方法的分析和比较，旨在为读者提供关于处理含异常值观测信号的全面视角和实用指导。

一、异常值对状态估计的影响

异常值是指观测信号中明显偏离预期分布的数据点。它们通常具有以下特点：

幅度显著偏离:
其数值远大于或远小于正常范围内的观测值。
持续时间短:
往往是瞬时性的干扰，而非持续性的状态变化。
成因多样:
可能由传感器故障、数据传输错误、环境噪声突变等因素引起。

在状态估计中，常见的框架是基于卡尔曼滤波（Kalman Filter, KF）及其扩展形式，如扩展卡尔曼滤波（Extended Kalman Filter, EKF）和无迹卡尔曼滤波（Unscented Kalman Filter, UKF）。这些滤波器假设观测噪声服从高斯分布，并利用高斯分布的特性进行最优估计。然而，异常值的出现打破了高斯噪声的假设，使得滤波器无法准确地估计状态。

具体来说，异常值会对状态估计产生以下影响：

估计偏差增大:
滤波器会错误地将异常值解读为状态变化，从而导致估计偏差。
估计方差膨胀:
异常值会使得估计器对自身的不确定性估计过高，从而降低了其对新观测值的信任程度，导致估计精度下降。
滤波器发散:
在某些情况下，异常值会使得滤波器对状态的估计逐渐偏离真实值，最终导致滤波器发散，失去跟踪能力。

因此，必须采取有效的措施来抑制异常值的影响，保证状态估计的准确性和稳定性。

二、应对异常值的状态估计方法

为了解决异常值带来的问题，研究者们提出了多种状态估计方法。这些方法大致可以分为三类：预处理方法、稳健估计器设计以及基于模型修正的方法。

1. 预处理方法:

预处理方法是在状态估计之前，对观测信号进行处理，以检测和抑制异常值。这类方法的优点是简单易行，可以与各种状态估计器结合使用。常见的预处理方法包括：

异常值检测:
利用统计方法，如Z-score法、箱线图法（Boxplot）、格拉布斯检验（Grubbs' test）等，识别观测数据中的异常值。这些方法通常基于数据点的统计特性，判断其是否显著偏离平均值或中位数。
数据平滑:
利用滑动平均、中值滤波、Savitzky-Golay滤波等方法，平滑观测信号，降低异常值的幅度。这些方法通过对相邻数据点进行加权平均，减少单个异常值的影响。
数据截断:
设定一个阈值范围，将超出范围的数据点截断到边界值。这种方法简单直接，但可能会损失一些有用的信息。
插值法:
利用相邻的正常数据点，对异常值进行插值估计。常见的插值方法包括线性插值、样条插值等。这种方法可以恢复部分被异常值破坏的信息，但需要确保插值的准确性。

预处理方法能够有效地降低异常值的影响，提高状态估计的精度。然而，这些方法往往需要预先设定一些参数，如阈值、窗口大小等，参数选择的合理性直接影响预处理的效果。此外，过于激进的预处理可能会抹杀掉真实的信号变化，导致估计结果失真。

2. 稳健估计器设计:

稳健估计器是指对异常值不敏感的状态估计器。这类方法通过修改状态估计的算法，使其能够容忍异常值的存在。常见的稳健估计器包括：

M估计器:
M估计器是一种基于最大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）的稳健估计方法。它通过修改损失函数，降低异常值对估计结果的影响。例如，采用Huber损失函数、Tukey双权重损失函数等，这些损失函数对小误差线性增长，对大误差增长缓慢甚至停止增长，从而限制了异常值的影响。
R估计器:
R估计器是一种基于秩统计的稳健估计方法。它不依赖于数据的具体数值，而是利用数据的秩次信息进行估计，因此对异常值具有很强的鲁棒性。例如，Wilcoxon符号秩检验等。
卡尔曼滤波改进:
针对卡尔曼滤波，可以通过修改观测噪声的协方差矩阵，或者引入遗忘因子，来提高其对异常值的鲁棒性。例如，自适应卡尔曼滤波（Adaptive Kalman Filter, AKF）可以根据观测噪声的实际情况，动态调整协方差矩阵，从而抑制异常值的影响。另一种方法是使用强跟踪滤波器，通过引入遗忘因子，使得滤波器能够更快地适应状态的变化，从而减轻异常值的影响。
粒子滤波改进:
粒子滤波是一种非参数化的状态估计方法，可以处理非线性、非高斯系统。通过修改重采样策略，或者引入异常值检测机制，可以提高粒子滤波对异常值的鲁棒性。例如，采用裁剪重采样（Clamped Resampling）方法，可以防止个别粒子权重过大，从而抑制异常值的影响。

稳健估计器能够在一定程度上抵抗异常值的影响，提高状态估计的精度和稳定性。然而，稳健估计器的设计往往需要牺牲一定的估计精度，在正常情况下，其性能可能不如传统的卡尔曼滤波。此外，稳健估计器的参数选择也比较困难，需要根据具体的应用场景进行调整。

3. 基于模型修正的方法:

这类方法通过修正状态空间模型，以更好地描述含有异常值的观测信号。常见的模型修正方法包括：

状态增强:
将异常值建模为额外的状态变量，通过状态估计器同时估计系统状态和异常值。例如，可以假设异常值服从某种概率分布，如t分布或混合高斯分布，并将这些分布的参数作为状态变量进行估计。
观测模型修正:
修改观测模型，使其能够更好地描述含有异常值的观测信号。例如，可以假设观测噪声服从t分布，t分布具有比高斯分布更厚的尾部，可以更好地描述含有异常值的数据。
动态系统辨识:
利用动态系统辨识方法，在线估计系统的模型参数，包括噪声的统计特性。通过实时调整模型参数，可以更好地适应异常值的存在，提高状态估计的精度。

基于模型修正的方法能够更准确地描述含有异常值的观测信号，从而提高状态估计的精度。然而，这类方法往往需要更多的计算资源，并且需要对系统模型有更深入的了解。

三、实际应用中的考虑

在实际应用中，选择合适的状态估计方法需要综合考虑以下因素：