3.订单类型
不同的量化策略采用的订单类型也不同。比如著名的趋势交易,一般采用的市价单。日线交易者,快进快出的交易者,比较偏爱于限价单。何种量化策略采取何种订单类型,并不绝对,运用之妙,存乎一心。有了计算机的加持,可以快速检验自己心仪的订单类型。
3.1订单逻辑
代理按照两个规则来执行订单。
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当前数据已经发生,不能用于执行。
例如如下案例:
if self.data.close > self.sma: # where sma is a Simple Moving Average self.buy()
现在所做的决定是基于过去的判断。过去是已经发生的事情,不可进行追溯。
在交易中,信号的出现也是基于已经发生的数据。在上述案例中,平均价sma高于收盘价close,不可能在发生时进行交易,