股指期货贴水收益研究的回测代码

最新推荐文章于 2024-03-20 11:25:27 发布

mehent

最新推荐文章于 2024-03-20 11:25:27 发布

阅读量2.1k

点赞数

本文链接：https://blog.csdn.net/mehent/article/details/113512648

版权

这篇博客探讨了股指期货贴水现象，并通过回测展示了开仓不同数量（1手和2手）的收益情况。

摘要由CSDN通过智能技术生成

#
# 股指期货贴水收益回测
# 
# 策略：始终持有股指期货IC，吃贴水；每月初，卖出当月合约，买入下月合约，实现移仓
# 回测平台：米筐量化 https://www.ricequant.com/
# 作者微信公众号：北京耳东陈 
# 雪球主页: https://xueqiu.com/bjchen
# 

import datetime
from dateutil.relativedelta import relativedelta

# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。
def init(context):
    # context内引入全局变量
    context.first_day = True
    context.month = 0
    context.trading_days = -99
    
    # 实时打印日志
    #logger.info("RunInfo: {}".format(context.run_info))
    

# before_trading此函数会在每天交易开始前被调用，当天只会被调用一次
def before_trading(context):