股指期货贴水收益研究的回测代码

这篇博客探讨了股指期货贴水现象,并通过回测展示了开仓不同数量(1手和2手)的收益情况。
摘要由CSDN通过智能技术生成
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# 股指期货贴水收益回测
# 
# 策略:始终持有股指期货IC,吃贴水;每月初,卖出当月合约,买入下月合约,实现移仓
# 回测平台:米筐量化 https://www.ricequant.com/
# 作者微信公众号:北京耳东陈 
# 雪球主页: https://xueqiu.com/bjchen
# 

import datetime
from dateutil.relativedelta import relativedelta

# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。
def init(context):
    # context内引入全局变量
    context.first_day = True
    context.month = 0
    context.trading_days = -99
    
    # 实时打印日志
    #logger.info("RunInfo: {}".format(context.run_info))
    

# before_trading此函数会在每天交易开始前被调用,当天只会被调用一次
def before_trading(context):
    
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