深入FFM原理与实践

美团团队的不少文章都不错

http://tech.meituan.com/deep-understanding-of-ffm-principles-and-practices.html

自己实现了一把，用python，速度慢于台大的libffm，但效果更好。

几个注意点：

1）label与loss function之间的关系。。。

2）梯度计算时的 中间数据 预计算

3）AdaGrad自适应学习速率。。。

4）使用SGD优化

5）Field-aware Factorization Machine，每个参数都不再独立了，更少的数据能够训练出更好的模型。。。

假设样本的  n n 个特征属于  f f 个field，那么FFM的二次项有  nf nf个隐向量。而在FM模型中，每一维特征的隐向量只有一个。FM可以看作FFM的特例，是把所有特征都归属到一个field时的FFM模型。根据FFM的field敏感特性，可以导出其模型方程。

y(x)=w0+∑i=1nwixi+∑i=1n∑j=i+1n⟨vi,fj,vj,fi⟩xixj(4) (4)y(x)=w0+∑i=1nwixi+∑i=1n∑j=i+1n⟨vi,fj,vj,fi⟩xixj

其中， fj fj 是第  j j 个特征所属的field。如果隐向量的长度为  k k，那么FFM的二次参数有  nfk nfk 个，远多于FM模型的 nk nk 个。此外，由于隐向量与field相关，FFM二次项并不能够化简，其预测复杂度是  O(kn2) O(kn2)。

后记：

下面，由于“第一”是ffm默认处理的，所以“第二”、“第三”就需要自己在把数据转换成libffm的数据格式时，处理完毕。。。（真的只有在用的时候，才会注意到各种细节。。。）

在训练FFM的过程中，有许多小细节值得特别关注。

第一，样本归一化。FFM默认是进行样本数据的归一化，即  pa.norm pa.norm 为真；若此参数设置为假，很容易造成数据inf溢出，进而引起梯度计算的nan错误。因此，样本层面的数据是推荐进行归一化的。

第二，特征归一化。CTR/CVR模型采用了多种类型的源特征，包括数值型和categorical类型等。但是，categorical类编码后的特征取值只有0或1，较大的数值型特征会造成样本归一化后categorical类生成特征的值非常小，没有区分性。例如，一条用户-商品记录，用户为“男”性，商品的销量是5000个（假设其它特征的值为零），那么归一化后特征“sex=male”（性别为男）的值略小于0.0002，而“volume”（销量）的值近似为1。特征“sex=male”在这个样本中的作用几乎可以忽略不计，这是相当不合理的。因此，将源数值型特征的值归一化到  [0,1] [0,1] 是非常必要的。

第三，省略零值特征。从FFM模型的表达式 (4) (4)可以看出，零值特征对模型完全没有贡献。包含零值特征的一次项和组合项均为零，对于训练模型参数或者目标值预估是没有作用的。因此，可以省去零值特征，提高FFM模型训练和预测的速度，这也是稀疏样本采用FFM的显著优势。

http://tech.meituan.com/deep-understanding-of-ffm-principles-and-practices.html

FM和FFM模型是最近几年提出的模型，凭借其在数据量比较大并且特征稀疏的情况下，仍然能够得到优秀的性能和效果的特性，屡次在各大公司举办的CTR预估比赛中获得不错的战绩。美团点评技术团队在搭建DSP的过程中，探索并使用了FM和FFM模型进行CTR和CVR预估，并且取得了不错的效果。本文旨在把我们对FM和FFM原理的探索和应用的经验介绍给有兴趣的读者。

前言

在计算广告领域，点击率CTR（click-through rate）和转化率CVR（conversion rate）是衡量广告流量的两个关键指标。准确的估计CTR、CVR对于提高流量的价值，增加广告收入有重要的指导作用。预估CTR/CVR，业界常用的方法有人工特征工程 + LR(Logistic Regression)、GBDT(Gradient Boosting Decision Tree) + LR[1][2][3]、FM（Factorization Machine）[2][7]和FFM（Field-aware Factorization Machine）[9]模型。在这些模型中，FM和FFM近年来表现突出，分别在由Criteo和Avazu举办的CTR预测竞赛中夺得冠军[4][5]。

考虑到FFM模型在CTR预估比赛中的不俗战绩，美团点评技术团队在搭建DSP（Demand Side Platform）[6]平台时，在站内CTR/CVR的预估上使用了该模型，取得了不错的效果。本文是基于对FFM模型的深度调研和使用经验，从原理、实现和应用几个方面对FFM进行探讨，希望能够从原理上解释FFM模型在点击率预估上取得优秀效果的原因。因为FFM是在FM的基础上改进得来的，所以我们首先引入FM模型，本文章节组织方式如下：

1. 首先介绍FM的原理。
2. 其次介绍FFM对FM的改进。
3. 然后介绍FFM的实现细节。
4. 最后介绍模型在DSP场景的应用。

FM原理

FM（Factorization Machine）是由Konstanz大学Steffen Rendle（现任职于Google）于2010年最早提出的，旨在解决稀疏数据下的特征组合问题[7]。下面以一个示例引入FM模型。假设一个广告分类的问题，根据用户和广告位相关的特征，预测用户是否点击了广告。源数据如下[8]

Clicked?	Country	Day	Ad_type
1	USA	26/11/15	Movie
0	China	1/7/14	Game
1	China	19/2/15	Game

"Clicked?"是label，Country、Day、Ad_type是特征。由于三种特征都是categorical类型的，需要经过独热编码（One-Hot Encoding）转换成数值型特征。

Clicked?	Country=USA	Country=China	Day=26/11/15	Day=1/7/14	Day=19/2/15	Ad_type=Movie	Ad_type=Game
1	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1

由上表可以看出，经过One-Hot编码之后，大部分样本数据特征是比较稀疏的。上面的样例中，每个样本有7维特征，但平均仅有3维特征具有非零值。实际上，这种情况并不是此例独有的，在真实应用场景中这种情况普遍存在。例如，CTR/CVR预测时，用户的性别、职业、教育水平、品类偏好，商品的品类等，经过One-Hot编码转换后都会导致样本数据的稀疏性。特别是商品品类这种类型的特征，如商品的末级品类约有550个，采用One-Hot编码生成550个数值特征，但每个样本的这550个特征，有且仅有一个是有效的（非零）。由此可见，数据稀疏性是实际问题中不可避免的挑战。

One-Hot编码的另一个特点就是导致特征空间大。例如，商品品类有550维特征，一个categorical特征转换为550维数值特征，特征空间剧增。

同时通过观察大量的样本数据可以发现，某些特征经过关联之后，与label之间的相关性就会提高。例如，“USA”与“Thanksgiving”、“China”与“Chinese New Year”这样的关联特征，对用户的点击有着正向的影响。换句话说，来自“China”的用户很可能会在“Chinese New Year”有大量的浏览、购买行为，而在“Thanksgiving”却不会有特别的消费行为。这种关联特征与label的正向相关性在实际问题中是普遍存在的，如“化妆品”类商品与“女”性，“球类运动配件”的商品与“男”性，“电影票”的商品与“电影”品类偏好等。因此，引入两个特征的组合是非常有意义的。

多项式模型是包含特征组合的最直观的模型。在多项式模型中，特征  xi xi 和  xj xj 的组合采用  xixj xixj 表示，即  xi xi 和  xj xj都非零时，组合特征  xixj xixj 才有意义。从对比的角度，本文只讨论二阶多项式模型。模型的表达式如下

y(x)=w0+∑i=1nwixi+∑i=1n∑j=i+1nwijxixj(1) (1)y(x)=w0+∑i=1nwixi+∑i=1n∑j=i+1nwijxixj

其中， n n 代表样本的特征数量， xi xi 是第  i i 个特征的值， w0 w0、 wi wi、 wij wij 是模型参数。

从公式 (1) (1)可以看出，组合特征的参数一共有  n(n−1)2 n(n−1)2 个，任意两个参数都是独立的。然而，在数据稀疏性普遍存在的实际应用场景中，二次项参数的训练是很困难的。其原因是，每个参数  wij wij 的训练需要大量  xi xi 和  xj xj 都非零的样本；由于样本数据本来就比较稀疏，满足“ xi xi 和  xj xj 都非零”的样本将会非常少。训练样本的不足，很容易导致参数  wij wij 不准确，最终将严重影响模型的性能。

那么，如何解决二次项参数的训练问题呢？矩阵分解提供了一种解决思路。在model-based的协同过滤中，一个rating矩阵可以分解为user矩阵和item矩阵，每个user和item都可以采用一个隐向量表示[8]。比如在下图中的例子中，我们把每个user表示成一个二维向量，同时把每个item表示成一个二维向量，两个向量的点积就是矩阵中user对item的打分。

类似地，所有二次项参数  wij wij 可以组成一个对称阵  W W（为了方便说明FM的由来，对角元素可以设置为正实数），那么这个矩阵就可以分解为  W=VTV W=VTV， V V 的第  j j 列便是第  j j 维特征的隐向量。换句话说，每个参数  wij=⟨vi,vj⟩ wij=⟨vi,vj⟩，这就是FM模型的核心思想。因此，FM的模型方程为（本文不讨论FM的高阶形式）

y(x)