做T的现实依据

实验如下：获取全市场2000-2022年所有股票的日K信息，A代表当日收盘与开盘的涨幅，B代表开盘与前一日收盘的涨幅。结果如下： 

第一列为symbol，第二列为A，第三列为B， 第四列为A + B

观察即可得：在大尺度时间上，A基本为正，B基本为负，开盘买，收盘卖的 收益基本为正，当然A股不能T0操作，所以只能两手操作做T。

同理，对其他的一些操作手法，大尺度统计一下就知道有没有必要了。例如在这个条件上，我们筛选出只在macd指标中的macd线向下才对A和B做统计，结果如下：

违反直觉，但想想又是那么回事，股价向上时，需要把实体柱画的好看一点，第二天跳水洗盘，股价向下时，第二天跳空上涨，生怕你上车。

当然你按这个来没啥用，平摊下来佣金都不够。

觉得有感触的可以留个言。