Python 实现股票指标计算——DPO

DPO (Detrended Price Oscillator) - 区间震荡线

1 公式

DPO = 收盘价 - N日收盘价简单移动平均的第 (N/2 + 1) 日价格

MADPO = DPO的M日简单移动平均

2 数据准备

我们以科创50指数 000688 为例，指数开始日期为2019-12-31，数据格式如下：

3 计算过程

def calculate_dpo(df: pd.DataFrame, N=20, M=6):
    '''
    计算 Detrended Price Oscillator (DPO) 和其移动平均线 (DPO MA)。

    参数:
    df (pd.DataFrame): 包含至少 'close' 列的DataFrame，代表每日收盘价。
    N (int): 用于计算DPO的简单移动平均线 (SMA) 的时间窗口大小，默认为20。
    M (int): 用于计算DPO MA的时间窗口大小，默认为6。

    返回:
    pd.DataFrame: 包含 DPO 和 DPO MA 值的DataFrame。
    '''

    # 创建一个df的副本以避免修改原始数据
    data = df.copy()

    # 计算 N 天的简单移动平均线 (SMA)
    ma = data['close'].rolling(N).mean()

    # 计算 DPO
    # DPO = Close - SMA.shift(ceil(N/2) + 1)
    # 其中，ceil(N/2) + 1 是为了使DPO的周期与SMA错开，从而消除趋势影响
    dpo = data['close'] - ma.shift(round(N/2) + 1)

    # 计算 DPO 的移动平均线 (DPO MA)
    madpo = dpo.rolling(M).mean()

    # 将计算出的 DPO 和 DPO MA 添加到 DataFrame
    data['dpo'] = dpo
    data['madpo'] = madpo

    # 返回包含所有计算出指标的 DataFrame
    return data

4 注意事项

参数N=20，M=6时计算结果与东方财富软件中一致

雪球无此指标