二次规划的全局最优

二次规划

其中这些问题在我考研的时候也想清楚了，只是读研以来一开始做的是进化算法，后来又做的深度学习，都是理论性不太强的方向。这些东西有点忘了，现在看到书突然一下记起来了，便做个笔记吧。

• 注：如何理解线性变换？向量经过可逆线性变换以后，向量还是那个向量，只不过换了一组基向量（或者说换了一个坐标系统）相当于换了一种表达方式。但是向量假如经过线性变换不是可逆的，那么这个变换过后就产生了信息丢失，比如一个向量$(1,1)$经过一个不满秩的线性变换以后就变回不来了，向量就不是那个向量了。
  
• 定义：一类典型的优化问题，目标函数是变量的二次函数，而约束条件使变量的线性不等式
  $$\begin{gathered} \min \frac{1}{2}{x}^{T}Qx+c^{T}x \\ s.t.Ax\le b \end{gathered}$$
  其中$x$为d维向量，$Q\in {\mathbb{R}}^{d\times d}$为实对称矩阵
• 我们知道$Q$的特征向量实质上是一组基向量，那么$x$可以转换为这组特征向量的线性组合。假如Q是正定的，那么
  $$x^{T}Qx=x^{\prime T}{Q}^{\prime }{x}^{\prime }$$
  其中$Q^{\prime }$为一个对角阵，元素为$Q$的特征值，$x^{\prime }$为通过线性变换后得到的向量。其中
  $$Q=M^T{Q}^{\prime }M,x^{\prime }=Mx$$
  可以看成是一个特征分解的过程。

1. 假如$Q$是正定的（即Q的特征值都是大于0的），则二次规划具有全局唯一解$x^{\prime }=0$，根据$x^{\prime }$求出$x$即可。试想一下，$Q^{\prime }$是一个对角阵且对角元素全大于0，则$x^{\prime T}{Q}^{\prime }{x}^{\prime }$展开必然是这样一种形式（懒得敲公式了我擦…直接写出来拍照吧）
   
2. 假如$Q$是半正定的（即Q的特征值都是大于或等于0的），且约束条件的可行域$Ax\le b$不为空，并且目标函数在此可行域具有下界，则二次规划具有局部最优。假如不存在约束条件，则最优解有无数个，只要令特征值为0对应的$x^{\prime }$的元素为0即可（其他元素随你喜欢，天马行空都可以哈哈），这个也很好解释，也就是我懒得写的公式上边有些$q_i^{\prime }=0$，其余的$q_i^{\prime }>0$，只需要$q_i^{\prime }>0$对应的$x_i^{\prime }=0$即可，$q_i^{\prime }=0$对应的$x_i^{\prime }$=天马行空。
3. 假如$Q$是非正定矩阵，则…天马行空，有很多局部最优解，是一个np难问题

• 注意：在最优化问题中，只有hessian矩阵不定时才会出现鞍点（半正定也不会）！