股票本地数据，日线上显示周线相关数据

        股票有一种做趋势的是通过大小级别周期来进行操作，比如通过周、月线等大周期，查看股票形态是否稳健，突破等。那么就需要在任意一天知道，当前的股票价格是否在大级别上走稳，然后进行操作。

        但是，目前文章都是放一个重采样的函数，对数据进行处理，不能够满足我的需求，它只对数据进行了周期切换，没有切回来小周期。比如，今天周四，今天的收盘在周线的状态如何，是否突破了周线的移动平均5日线呢？

data = pd.read_csv('D:\TDXdata\lday_qfq/603985.csv',encoding='utf-8')
week_moving = data.set_index('date',drop=True)
week_moving.index = pd.to_datetime(week_moving.index)
week_moving = week_moving.resample('W-FRI').agg({
        'code': 'first',
        'open': 'first',
        'high': 'max',
        'low': 'min',
        'close': 'last'
    })
week_moving.dropna(how='all',inplace=True)

        上面的代码，只处理了重采用，没有把数据放回到日线上，同时，也没有处理我们想要的数据，比如周线移动平均线。

        当然，处理的办法也不难，很简单，只需要重采样处理后，再以此重采样，然后和日K线合并。什么意思呢？理解这个问题前，我们需要知道今天周四收盘之后，周线5日移动平均线怎么计算？是不是(前面4周的收盘价+今天的收盘价）/5，但如果直接用重采样的数据移动平均是不对的，因为close取的是一周最后一天的收盘价。我想看上周4的周线移动平均线，应该是(前面4周的收盘价+周四收盘价）/5，但是直接对重采样的数据计算，第一，它看不到周四数据，第二，它用的是周五的收盘价进行计算的。所以，在重采用之后，我们后面还要和日线进行合并处理，这样就能取到周四的收盘价。

        但是在进行合并前，我们要计算我们需要的数据，不是需要前四周的收盘数据么，这不是很简单的rolling就行么。是的。我们这里直接相加进行处理就行了。记得要偏移哦。

week_moving[&#