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量化交易
欧菲博客
这个作者很懒,什么都没留下…
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聚宽机器学习判断大盘SVM使用
这里写自定义目录标题import talibfrom jqdata import *test_stock = '399300.XSHE'start_date = datetime.date(2007, 1, 4)end_date = datetime.date(2016, 6, 8)trading_days = get_all_trade_days()start_date_ind...原创 2019-01-26 20:25:47 · 683 阅读 · 0 评论 -
老虎证券开放api期货合约建立
目前老虎证券开放api有比较方便的股票和期权的contract建立方法,详见官网接入文档。期货的contract需要自己建立,目前实测不能交易,只能建立order,不能place order。下面是买入一手微黄金的代码 future='MGC' contract = quote_client.get_current_future_contract(future) cont...原创 2019-04-01 22:32:11 · 927 阅读 · 1 评论 -
老虎证券开放api期货合约的创建
获取期货 Contract 对象¶目前没有提供直接获取期货 Contract 对象的方法, 需要用户自己构建。 示例如下:>>> from tigeropen.trade.domain.contract import Contract# 通过 Quoteclient 获取某一品种的合约信息。>>> openapi_client.get_current_f...原创 2019-03-29 02:35:31 · 879 阅读 · 0 评论 -
运行于老虎证券开放api的一个小小策略
经过两周的时间,在老虎证券开放api基础上起一个策略,上穿20日均线买入,下穿20日均线卖出,标普500股票池,运行在阿里云上。用crontab定时,美股开盘前运行。策略文件夹下需要有sp500code.dat保存着标普500股票代码,也可以每次运行的时候去维基百科爬取。# -*- coding: utf-8 -*-"""Created on 2018/9/20@author: gaoa...原创 2019-04-03 00:10:19 · 2248 阅读 · 2 评论 -
sklearn的polynominal
在使用sklearn进行一元二次拟合的时候遇到fit_transform函数,对下面的列表进行变换X = [[50], [100], [150], [200], [250], [300]]quadratic_featurizer=PolynomialFeatures(degree=2)X_train_quadratic = quadratic_featurizer.fit_transfo...原创 2019-04-03 12:59:58 · 1429 阅读 · 0 评论 -
连续四年ROE在20%附近的绩优股
做好人难,做一辈子好人更难,在A股市场中,能连续保持ROE在高位水平的公司并不多,扒一扒这些公司。新城控股 41.91 34.18 22.44 22.53公司2018年ROE2017年ROE2016年ROE2015年ROE新城控股41.9134.1822.4422.53贵州茅台34.4632.9524.4426.23飞科电器34.463...原创 2019-04-14 13:13:18 · 2096 阅读 · 0 评论 -
聚宽本地化文件输出
在聚宽金融终端新建一个研究,输入下面的代码。这里get_q_Factor()函数引自聚宽社区机器学习多因子选股策略,感谢。def get_q_Factor(feasible_stocks): q = query(valuation.code, valuation.market_cap,#市值 valuation.circulating_mark...原创 2019-04-24 06:41:00 · 2617 阅读 · 0 评论 -
粘一个聚宽量化课堂的策略在这以备以后研究方便
这个策略来自聚宽量化课堂。【量化课堂】因子研究系列之一 – 估值和资本结构因子# 克隆自聚宽文章:https://www.joinquant.com/post/3709# 标题:【量化课堂】因子研究系列之一 -- 估值和资本结构因子# 作者:JoinQuant量化课堂# 多因子选股模型# 先导入所需要的程序包import datetimeimport numpy as npim...转载 2019-05-08 21:42:40 · 1177 阅读 · 0 评论 -
bigquant的策略代码
在bigquant的主页有这么一个代码,使用的是机器学习,止盈止损大盘风控。从回测来看效果不错,但实际上很不一定。粘贴在这里,方便以后学习。# 本代码由可视化策略环境自动生成 2019年5月6日 20:12# 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码,粘贴到新建的代码单元或者策略,然后修改。# 回测引擎:每日数据处理函数,每天执行一次def m4_handle_data_b...原创 2019-05-06 20:15:43 · 6850 阅读 · 2 评论 -
研报汇总
看过的一些研报在这里记录一下国信证券-交易性数据挖掘系列报告:量化技术分析之三,强势股回调原创 2019-05-07 03:06:07 · 723 阅读 · 0 评论 -
通达信的SMA函数
网上有人说此函数有未来函数,实测没有。很多人没有理解对这个函数,在这里写一下。 SMA 累积平均 返回累积平均。 用法: SMA(X,N,M) X的M日累积平均,M为权重,如Y=(XM+Y(N-M))/N 这里的累积体现在,昨天的Y会代入今天的Y中去。用一个指标来作为例子。之前从网上摘到一个指标叫做拉升力做空力指标,这是其中两行拉升力:(CLOSE-LLV...原创 2019-05-13 02:47:59 · 20993 阅读 · 0 评论 -
含时密度泛函
假设有一撮物质,例如分子、原子团簇,而且已经非常精确地解出了它的基态。现在,这个基态受到微扰,比方说受到强激光,会怎么运动呢?直接解决这个问题需要解薛定谔方程。计算量太大,比求基态计算量大,电子数目多了还会因为库伦斥力甚至计算不了。在一些条件下,对于一个初始状态,存在一对含时单体态密度n(r,t)n(\bm{r},t)n(r,t)和含时单体势函数vext(r,t)v_{ext}(\bm{r},t...原创 2019-05-28 21:20:42 · 1946 阅读 · 0 评论 -
quantopian寻找策略之mean_reversion
import quantopian.algorithm as algofrom quantopian.pipeline import Pipelinefrom quantopian.pipeline.data.builtin import USEquityPricingfrom quantopian.pipeline.filters import QTradableStocksUS, Q15...原创 2019-05-29 01:30:51 · 1005 阅读 · 0 评论 -
开始写老虎证券美股策略
买入:每天收盘轮训标普500股票中上穿20日均线的进行调仓调仓:最大持股数量:5暂时先到先入,入后不出,后续根据基本面设置(市值,盈利能力)订阅行情:当前持股,用于吊灯止损和下穿20日均线止损...原创 2019-03-28 02:28:33 · 1191 阅读 · 1 评论 -
vnpy在阿里云轻量服务器上的安装
进入后台安装vsftpd,从anaconda官网下载Anaconda3-5.3.1-Linux-x86_64.sh版本,用CuteFTP上传之,然后安装。原创 2019-03-16 04:12:00 · 1243 阅读 · 0 评论 -
老虎证券开放api的使用python
使用的开发工具是winpython的Spyder把下载好的压缩包解压得到最重要的tigeropen文件夹pyasn,rsa这两个包默认是没有的,要去网上下好,直接把同名文件夹粘贴到C:\WPy-3662\python-3.6.6.amd64\Lib下面,把tigeropen也粘过来一份在example文件夹下找到client_config.py,填入tiger id和rsa私钥文件路径还有环...原创 2019-03-07 03:52:10 · 4251 阅读 · 2 评论 -
vnpy的行情获取机制
在vnpy1.9.2中,VtGateway是负责行情获取的基类,它有两个成员变量:eventEngine和gatewayName,在新做一个VtGateway时将它们初始化,值从外部传入。成员函数有onTick(),onTrade()和onOrder()等等,用来处理具体的事件。拿其中一个函数举例,在onTick()函数里,封装Event事件,事件放进事件引擎里面去。封装的事件不止一个,既有通用事...原创 2019-03-19 15:53:14 · 5772 阅读 · 0 评论 -
在ubuntu16阿里云服务器上vnpy1.9.2连接老虎证券开放api以及裸api开发
接着vnpy1.9.2的话题,把老虎证券的接口解决。在命令终端先敲入source activate py27_quant命令,进入conda的虚拟python环境,再pip install tigeropen安装老虎证券开放api。现在在example的run.py可以试着from tigeropen import *一下,没有问题,说明老虎证券开放api已经安装好。...原创 2019-03-22 05:04:51 · 906 阅读 · 1 评论 -
机器学习文章引用参考
决策树,讲的很好https://www.cnblogs.com/yonghao/p/5061873.html原创 2019-04-03 21:12:54 · 4808 阅读 · 0 评论 -
在miniconda下安装talib
conda install -c quantopian ta-lib=0.4.9在就可以装上ubuntu64位,python3.5为避免文章内容过少,写点别的得出标普500的各个股票的20日均线,开盘时间内会包含当日数据,所以可以考虑开盘前运行def get_price(): stocks = read_sp_500code() bars = quote_client.ge...原创 2019-03-30 03:20:50 · 512 阅读 · 0 评论 -
老虎证券开放api返回信息太长太啰嗦,返回值与账户api请求对应
输入: contract = openapi_client.get_contracts('AAPL')[0]输出:2019-03-26 05:50:41,558 INFO [c2fc0681-4fc5-11e9-8619-000c298838ac]response:{"code":0,"data":"{\"items\":[{\"category\":\"Computers\",\"c...原创 2019-03-26 21:21:20 · 822 阅读 · 0 评论 -
python定时运行,多进程
可以通过另开一条线程, 去专门做这件事情, py2代码如下, 如果是py3请自行调整下语法# coding: utf8import threadingimport time# 真正要执行的函数def t1(): print ('ok')# 每隔10秒钟执行def t2(): while 1: t1() time.sleep(10)...原创 2019-03-30 23:57:01 · 1408 阅读 · 1 评论 -
老虎证券contract和positions
获取contract信息 contract = quote_client.get_current_future_contract('MGC') print(contract)打印出 contract_code symbol type name contract_month \0 MGC1906 MGC MGC ...原创 2019-03-31 00:34:09 · 251 阅读 · 0 评论 -
老虎证券开放api常用常量
定义在tigeropen/common/consts里# -*- coding: utf-8 -*-"""Created on 2018/9/20@author: gaoan"""import threadingimport platformfrom enum import Enum, uniquepython_version = platform.python_versio...原创 2019-03-31 00:35:33 · 2166 阅读 · 1 评论 -
ubuntu安装zipline
直接在命令行敲入pip install zipline中间会显示安装过程,最终Successfully installed Cython-0.29.6 Logbook-1.4.3 Mako-1.0.8 alembic-1.0.8 bcolz-0.12.1 bottleneck-1.2.1 contextlib2-0.5.5 cyordereddict-1.0.0 empyrical-0.5.0...原创 2019-03-25 11:13:41 · 557 阅读 · 0 评论