多元正态分布条件分布公式总结

最新推荐文章于 2023-10-18 21:26:45 发布

omadesala

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分类专栏：基础概念文章标签：多元高斯分布条件分布公式

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假设X是有两个随机向量组成

$X=\begin{bmatrix}X_1\\ X_2\end{bmatrix}$

其中 $X_1 \in R^r,X_2 \in R^s,X \in R^{r+s}$

假设X服从多元高斯分布 $X \sim N(\mu,\sum)$ 其中

$X=\begin{bmatrix}\mu_1\\ \mu_2\end{bmatrix},\sum = \begin{bmatrix}\sum_{11} &\sum_{12} \\ \sum_{21} &\sum_{22}\end{bmatrix}$

$\mu_1 \in R^r,\mu_2 \in R^s,{\sum}_{11} \in R^{r\times r},{\sum}_{12} \in R^{r\times s}$

$\\ {\sum}_{12} = {\sum}_{21}^T$

$P(X_1|X_2)= \frac{P(X1,X2)}{P(X_2)}\\= \frac{P(X1,X2)}{P(X_2)} = \frac{X \sim N(\mu,\sum)}{X_2 \sim N(\mu_2,{\sum}_{22})}\\$

多元正态分布

$p(X) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}|\sum |^{1/2}}exp(-\frac{1}{2}(X-\mu)^T {\sum}^{-1}(X-\mu))$

$p(x|z)\sim N(\mu_{x|z},{\sum}_{x|z})\\\mu_{x|z}=\mu_x+{\sum}_{xz}{\sum}_{zz}^{-1}(z-\mu_z)\\{\sum}_{x|z} = {\sum}_{xx}-{\sum}_{xz}{\sum}_{zz}^{-1}{\sum}_{zx}$

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