随机变量M=max{X,Y}和N=min{X,Y}的分布

听海边涛声

于 2023-12-26 11:29:29 发布

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文章标签：概率论

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两个相互独立的随机变量的情况

设 $X,Y$ 是两个相互独立的随机变量， $X$ 的分布函数为 $F_{X}(x)$ ， $Y$ 的分布函数为 $F_{Y}(y)$ ，那么

$M=max\left \{ X,Y \right \}$ 的分布函数为：

$F_{max}(z)=F_{X}(z)F_{Y}(z)\; \; \; \; \; \; \; (1)$

$N=min\left \{ X,Y \right \}$ 的分布函数为：

$F_{min}(z)=1-(1-F_{X}(z))(1-F_{Y}(z))\; \; \; \; \; \; \; (2)$

n个相互独立的随机变量的情况

设 $X_{1},X_{2},\cdots X_{n}$ 是n个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为 $F_{X_{i}}(x_{i})\; \; (i=1,2,\cdots, n)$ ，那么

$M=max\left \{ X_{1},X_{2},\cdots ,X_{n} \right \}$ 的分布函数为：

$F_{max}(z)=F_{X_{1}}(z)F_{X_{2}}(z)\cdots F_{X_{n}}(z)\; \; \; \; \; \; \; (3)$

$N=min\left \{ X_{1},X_{2},\cdots ,X_{n} \right \}$ 的分布函数为：

$F_{min}(z)=1-(1-F_{X_{1}}(z))(1-F_{X_{2}}(z))\cdots (1-F_{X_{n}}(z))\; \; \; \; \; \; \; (4)$

特别地，当 $X_{1},X_{2},\cdots X_{n}$ 相互独立且具有相同的分布函数 $F(x)$ 时，

$F_{max}(z)=\left [ F(z) \right ]^{n}\; \; \; \; \; \; \; (5)$

$F_{min}(z)=1-\left [1- F(z) \right ]^{n}\; \; \; \; \; \; \; (6)$

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