MAE 与 RMSE 误差对比

• MAE（平均绝对误差）与RMSE（均方根误差）的主要区别在于它们对误差的处理方式和敏感性不同。‌ MAE对所有误差一视同仁，无论误差大小都给予相同的权重，因此对异常值不敏感；而RMSE则对较大的误差更为敏感，因为误差被平方后，大误差的影响会被显著放大‌。
• 具体来说，MAE的计算公式是预测值与实际值差值的绝对值的平均数，而RMSE则是先计算预测值与实际值差值的平方的平均数，然后再开方。这种差异导致RMSE对大误差的惩罚比MAE更严重。例如，如果一个预测模型的误差中有几个极端值，RMSE会因为这些极端值而被显著影响，而MAE则相对稳定‌。
• 应用场景方面，MAE适用于需要平均考虑所有误差的情况，如商品销量预测等，因为它对异常值不敏感；而RMSE则适用于需要严格控制大误差的应用场景，如金融预测等高风险领域，因为它能放大大误差的影响‌。