期货交易中的一些术语

尽管中国分初始保证金，维持保证金，但这里先不深究。

contract value 合约价值

比如大豆一手是10吨的，按主力合约1605的价格来3585来算，那么一手大豆的合约价值是3585X10=35850（元）。这就是期货的合约价值。

contract multiplier 合约乘数

再次保证金是指按保证金比例来收取的费用，大豆期货合约的保证金比例是10%，那么开一手所以需要的保证金是3858X10X10%=3858（元）。

margin 保证金

margin rate 保证金率

commission rate 手续费率 

commission charge 手续费  = 合约价值 contract value * 手续费率 commission rate

IF的multiplier是300，那现在IF是3126点，那么3126*300就是当前一张股指期货合约的合约价值。margin rate是40%。

买或卖一张IF合约需要占用的保证金就是 3126 * 300 * 0.4 元。

PNL（profit and loss） 损益？

每日的PNL怎么算？

可以分两个部分。

T-1日持有的，T日买卖的。

((fut_close[t] - fut_close[t-1]) * fut_prev_size + (fut_close[t] - fut_trade_price) * fut_trade_size) * multiplier

当然，还有一部分在现金账户里。可以认为在买卖合约时，现金账户会 1. 占用一部分保证金。2. 扣除一部分手续费。

所以，总的nav（net asset value）就是 现金账户 + 每日pnl

marking-to-market 盯市

多头 long 空头 short