上古大神MACD:廉颇老矣,尚能饭否?量化实战检验MACD的效果

一、传说中的MACD

MACD在投资界可谓是大名鼎鼎。它由Geral Appel在1970年提出,五十余年来,经久不衰。它的用法非常直观、易懂,且似乎有着不俗的效果,故而一直被各路投资者沿用至今。

关于它的用法,大家或多或少可能都听说过,比如:

  1. 两条均线上穿0轴,趋势转多,考虑加仓;两条均线下穿0轴,趋势转空,考虑减仓。
  2. 短趋势线上穿长趋势线,形成金叉(红柱出现),考虑加仓;短趋势线下穿长趋势线,形成死叉(绿柱出现),考虑减仓。
  3. 顶背离(价格新高,但DIF/DEA未新高),考虑减仓;底背离(价格新低,但DIF/DEA未新低),考虑加仓。
  4. ……

它的用法实在是太直观了,以至于普及度极高,哪怕小白也能比划一二。但是它真的好用吗?有没有可以魔改的地方?

下面老Q还是带着大家从统计原理、魔改思路、代码实战、历史回测几个角度来挖掘一些MACD这个指标。

二、MACD的原理

MACD的全称是Moving Average Convergence / Divergence,翻译过来就是移动平均的收敛和发散,从字面意思来理解的话,就是说MACD是在均线的交汇和分离上来做文章。

标准的

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