QMT可转债双低策略 源码

前段时间很多朋友给我私信,让我出一个QMT
可转债双低轮动策略的文章,

今天我就给大家简单的介绍如何用QMT实现可转债双低策略。

首先来给大家介绍什么是双低可转债,

简单来说,“双低”指的是价格低,并且溢价率也低的可转债。可转债的价格越低,

说明他的债性越好,正股下跌时会更加抗跌,转股溢价率低,

说明可转债的股性越强,正股上涨时才能跟着涨。

市面上比较主流的双低值,是用以下公式来计算的:

双低 = 可转债价格 + 转股溢价率 * 100

介绍完双低可转债,接下来介绍可转债双低轮动策略。

策略筛选出目前市面上价格和转股溢价率最低的10-20只可转债,这里我们选择10只,等权重买入,然后按照一定的周期进行轮动,这里我们选择10个交易日轮动一次,卖出涨的好的债券,买入市面上新低的债券。也就是保持持有的债券依旧符合双低原则。

我们今天只介绍最简单的可转债双低策略,并不考虑强赎以及一年内到期情况,主要的目的是为了做教学。

这个策略说起来简单,一共有四个要素,低价格、低转股溢价率、10只可转债,以及定期轮动。但是有两个难点需要去处理,首先就是低转股溢价率,由于QMT是没有可转债转股价格等数据的,也就无法计算转股溢价率,因此需要从其他途径获取,一般我们都会从集思录爬

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QMT 是一个基于Python的量化交易框架,可以用它来编写自己的交易策略。下面是一个基于MACD的策略示例: ``` from qmt import Strategy, DataHandler import talib class MACDStrategy(Strategy): def __init__(self): self.buy_price = None self.sell_price = None self.macd = None self.signal = None def on_data(self, data: DataHandler): if len(data.close) < 26: return self.macd, self.signal, _ = talib.MACD(data.close) current_price = data.close[-1] if self.macd[-1] > self.signal[-1] and self.macd[-2] < self.signal[-2]: self.buy(current_price) elif self.macd[-1] < self.signal[-1] and self.macd[-2] > self.signal[-2]: self.sell(current_price) def buy(self, price): self.buy_price = price self.buy_order(price) def sell(self, price): self.sell_price = price self.sell_order(price) def on_order_filled(self, filled_order): if filled_order.order_type == 'buy': self.buy_price = filled_order.price elif filled_order.order_type == 'sell': self.sell_price = filled_order.price def on_trade_closed(self, trade): profit = (trade.sell_price - trade.buy_price) / trade.buy_price * 100 print(f"Trade closed: buy @ {trade.buy_price}, sell @ {trade.sell_price}, profit: {profit:.2f}%") ``` 该策略使用 talib 库来计算 MACD 指标,并通过比较 MACD 和信号线的交叉点来判断买入和卖出时机。当 MACD 线上穿信号线时,发出买入指令;当 MACD 线下穿信号线时,发出卖出指令。在 `on_order_filled` 和 `on_trade_closed` 方法中,我们可以记录买入和卖出的价格,并在交易结束时计算盈利。 需要注意的是,这只是一个简单的示例,并没有考虑市场的实际情况。在实际应用中,我们需要结合更多的指标和数据,以及制定更合理的买卖规则。
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