R语言量化：合成波动率指数移动平均策略分析标准普尔500波动率指数(VIX)

最近我们被客户要求撰写关于量化策略的研究报告，包括一些图形和统计输出。

 To

本文目标是创建合成波动率指数，1）当应用于标准普尔500指数时，尽可能地反映VIX指数；2）完全依靠价格作为输入，因此它可以应用于任何市场指数。

所述的解决方案是合成波动率指数。> Mov(ATR(1)/C,20,S)

下面我将尝试代码。

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# 加载历史数据
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tickers = 'SP=^GSPC,VIX=^VIX'

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# 绘制数据
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layout(1:3)
plot(SP)
plot.legend('SP',SP)

matplot(scale(temp)

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# 测试策略
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vol= SMA( SP),1/ Cl), 20 )
high= vol > SMA(vol, 40)
low= vol< SMA(vol, 40)

plot(SP[index], type='l', plotX=F, x.highlight = highlight)

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# 测试策略
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models = list()

data$weight[] = NA
run(data)

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# 报告
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#performance(models, T)

 

该估计值与TTR软件包提供的其他波动率估计值相似。

print(cor(, use='complete.obs',method='pearson'))