【Python机器学习】零基础掌握empirical_covariance协方差估计

如何在金融投资中找到合适的投资组合，以实现风险最小化和收益最大化？

在金融市场上，投资者经常面临一个难题：如何选择合适的股票进行投资，以实现风险最小化和收益最大化？这个问题不仅适用于专业的金融分析师，也适用于普通人。那么有没有一种方法可以量化地评估各种股票之间的相关性，并据此做出更加合理的投资决策呢？

实际上有一种统计算法就是为解决这类问题而设计的，那就是经验协方差（Empirical Covariance）。

假设有以下几只股票的历史收益率数据：

股票代码	收益率1	收益率2	收益率3	收益率4	收益率5
股票A	0.02	0.03	-0.01	0.04	0.02
股票B	0.01	-0.02	0.03	0.02	-0.01
股票C	0.04	0.01	0.02	-0.01	0.03
股票D	-0.01	0.03	0.01	0.02	0.01

利用经验协方差算法，能计算出这些股票之间的相关性，进而可以制定出风险最小化的投资组合。