2018-03-24 第六章:挖掘频繁模式、关联和相关性:基本概念

6.1 基本概念

6.1.1频繁模式与关联规则

频繁模式:频繁地出现在数据集中的模式,包括:频繁项集、频繁序列模式、频繁结构模式

  1.  频繁项集:如频繁地同时出现在交易数据集中的商品的集合,如:面包和牛奶;
  2. 频繁序列模式:频繁地出现在数据集中的序列,如:用户先买数码相机,再买内存卡;
  3. 频繁结构模式:一个子结构可能涉及不同的结构形式,如子图、子树等,可能与项集或子序列结合在一起,频繁出现的子结构;

关联规则:频繁模式可以用关联规则表示,如:A->B [support=s,confidence=c]

  1. 支持度:同时包含A和B的事务的个数(绝对支持度)或者比率(相对支持度);
  2. 置信度:在包含项A的事务中,又包含B的事务的比率。
     相对支持度: support(A->B)=P(A∪B)      绝对支持度:support(A->B)=count(A∪B)
       置信度:confidence(A->B)=P(B|A)
  •  频繁项集:项集I的相对支持度满足预定义的最小支持度阀值(绝对支持度满足最小支持度计数阀值),则I是频繁项集
  •  如果关联规则满足最小支持度阀值最小置信度阀值,则关联规则被认为是有趣、强关联的。

6.1.2关联规则的挖掘步骤:

  1. 找出所有的频繁项集:根据定义,
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这个是一个简单的跨品种期货套利策略,基本思路是通过观察两个品种之间的价差,当价差达到一定程度时进行交易,等待价差回归到均值附近平仓。以下是一个基本的Python代码框架: ```python import akshare as ak import pandas as pd import numpy as np # 读取历史数据 data1 = ak.futures_zh_daily_sina(symbol="j1901", start_date="2018-02-01", end_date="2018-12-31") data2 = ak.futures_zh_daily_sina(symbol="jm1901", start_date="2018-02-01", end_date="2018-12-31") # 计算价差 spread = data1["close"] - data2["close"] mean_spread = spread.mean() std_spread = spread.std() # 设置阈值 upper_threshold = mean_spread + 0.75 * std_spread lower_threshold = mean_spread - 0.75 * std_spread stop_loss = 2 * std_spread # 初始化交易状态 position = 0 pnl = 0 # 开始交易 for i in range(len(spread)): # 判断是否需要开仓 if spread[i] > upper_threshold and position == 0: # 做空价差 position = -1 entry_price = spread[i] elif spread[i] < lower_threshold and position == 0: # 做多价差 position = 1 entry_price = spread[i] # 判断是否需要平仓 elif spread[i] < mean_spread and position == -1: # 平空仓 exit_price = spread[i] pnl += entry_price - exit_price position = 0 elif spread[i] > mean_spread and position == 1: # 平多仓 exit_price = spread[i] pnl += exit_price - entry_price position = 0 # 判断是否需要止损 elif spread[i] < entry_price - stop_loss and position == -1: # 平空仓 exit_price = entry_price - stop_loss pnl += entry_price - exit_price position = 0 elif spread[i] > entry_price + stop_loss and position == 1: # 平多仓 exit_price = entry_price + stop_loss pnl += exit_price - entry_price position = 0 # 输出最终盈亏 print("Final P&L: ", pnl) ``` 需要注意的是,在实际交易中可能会遇到滑点、手续费等问题,需要进行一定的调整。此外,该策略只是一个简单的示例,实际应用时需要进行更多的优化和改进。

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