时间序列
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洋洋菜鸟
这个作者很懒,什么都没留下…
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R如何安装MSBVAR包!!!请看这里!!
1.MSBVAR介绍2.为何R上安装失败3.解决方案原创 2022-06-18 22:00:01 · 2848 阅读 · 2 评论 -
干预分析 + 伪回归
干预分析干预分析的定义干预分析的产生背景干预分析的实质干预分析步骤步骤一步骤二步骤三步骤四步骤五步骤六干预机制的选择伪回归定义伪回归随机模拟试验伪回归产生原因......原创 2022-06-12 17:36:00 · 2566 阅读 · 1 评论 -
多元时间序列分析 —— 因果检验
因果检验因果关系的识别例Granger因果关系定义两变量之间的4种因果关系Granger因果检验1.假设条件2.检验统计量例进行Granger因果检验应该注意的问题原创 2022-06-07 10:59:07 · 6845 阅读 · 1 评论 -
ARIMA加法季节模型
ARIMA加法季节模型ARIMA加法季节模型函数例题原创 2022-06-06 21:57:51 · 1985 阅读 · 0 评论 -
ARIMA乘法季节模型
序列的季节效应、长期趋势效应和随机波动之间有着复杂的相互关联性,简单的季节模型不能充分地提取其中的相关关系,这时常采用乘积季节模型。例题1我国1949-2008年年末人口总数(单位:万人)。选择适当的指数平滑法拟合该序列的长期趋势,并作5期预测。代码:加载数据:a<-read.table('D:/桌面/大三下作业/时间序列/实验报告6/习题4-5.csv',sep=',',header=T) #读取数据x<-ts(a$population,start=194...原创 2022-04-28 11:06:21 · 6356 阅读 · 0 评论 -
指数平滑预测模型
1.分类2.简单指数平滑简单指数平滑预测:平滑系数的确定R中实现:3. Holt两参数指数平滑4. Holt-Winters三参数指数平滑5.ARIMA加法季节模型R实现例题:原创 2022-04-19 17:54:40 · 8255 阅读 · 3 评论 -
有季节效应的非平稳序列分析之因素分解
6.1 因素分解理论6.2因素分解模型6.2.1因素分解模型的选择6.2.2趋势效应的提取简单中心移动平均的良好属性R语言中,使用filter函数可以做简单移动平均6.2.3 季节效应的提取6.2.4 X11季节调节模型X11模型分析步骤:确定性因素分解函数:小结原创 2022-04-12 15:07:19 · 8760 阅读 · 7 评论 -
ARIMA模型之疏系数模型
1.疏系数模型的定义2.拟合ARIMA疏系数模型函数例题:小结原创 2022-04-07 18:06:19 · 8059 阅读 · 5 评论 -
ARIMA模型的建模和预测
基本过程:1.Green 函数递推公式2.ARIMA模型的预测例题小结原创 2022-04-01 15:05:55 · 6254 阅读 · 0 评论 -
ARIMA模型的介绍
ARIMA模型结构随机游走模型(random walk)举例:ARIMA模型的性质小结原创 2022-04-01 13:56:59 · 6549 阅读 · 0 评论 -
无季节效应的非平稳序列分析(一)
Cramer分解定理(1961年提出)差分R语言函数 diff例题:过差分:小结原创 2022-04-01 11:08:07 · 2690 阅读 · 1 评论 -
平稳序列的拟合和预测之序列的预测
1.线性预测函数2.预测方差最小原则3.线性最小方差预测的性质AR(p)序列的预测例题R语言预测举例MA(q)序列的预测例题ARMA(p,q)序列预测例题小结原创 2022-03-29 17:47:27 · 4249 阅读 · 0 评论 -
平稳序列的预测和拟合之模型优化
前提准则1、AIC准则2、SBC (BIC)准则优化小结原创 2022-03-24 16:49:17 · 2504 阅读 · 0 评论 -
平稳序列的预测和拟合之模型检验
1.模型的显著性检验R语言实现例题2.参数显著性检验例题小结原创 2022-03-24 15:45:52 · 3838 阅读 · 0 评论 -
平稳序列的预测和拟合之模型识别
1.计算样本相关系数和偏自相关系数2.模型识别模型定阶的困难样本相关系数的近似分布及模型定阶经验方法例题:2.参数估计常用估计方法:1.矩估计2.极大似然估计3.最小二乘估计R中,参数估计用arima函数 例题小结原创 2022-03-22 21:11:22 · 4652 阅读 · 0 评论 -
平稳序列的预测和拟合之单位根检验
1.建模步骤2.单位根检验2.1 DF检验(以AR(1)模型为例)DF检验的等价表达DF检验的三种类型R语言单位根检验:2.2 ADF检验ADF检验的三种类型小结原创 2022-03-22 20:40:22 · 3554 阅读 · 0 评论 -
R之Excel文件读取与程序包的安装调用
方法一方法二1.用命令安装2.从下拉菜单安装三、加载所需安装包方法一方法二四、使用新程序包读取数据原创 2022-03-18 09:58:35 · 2877 阅读 · 0 评论 -
ARMA模型的性质之ARMA模型
一、ARMA模型的定义二、平稳条件与可逆条件三、传递形式与逆转形式四、ARMA(p,q)模型的统计性质1.均值2.自协方差函数3.自相关系数4.ARMA(p,q)模型自相关系数拖尾,偏自相关系数拖尾小结原创 2022-03-17 10:03:36 · 21850 阅读 · 0 评论 -
ARMA模型的性质之MA模型
一、MA模型的定义二、MA模型的统计性质1.常数均值2.常数方差3.自协方差函数q阶结尾4.自相关系数q阶截尾举例:三、MA模型的可逆1.可逆的定义和条件2.MA与AR模型的对比3.逆函数的递推公式举例:四、MA模型的偏自相关系数拖尾举例:R举例:小结原创 2022-03-15 15:33:01 · 21072 阅读 · 5 评论 -
ARMA模型性质之平稳AR模型得统计性质
1.均值Green函数定义Green函数递推公式2.方差举例:方法1:方法2:3.协方差函数举例1:举例2:4.自相关系数常用的ARA模型自相关系数递推公式:AR模型自相关系数的性质举例总结:原创 2022-03-08 16:07:18 · 21776 阅读 · 0 评论 -
ARMA模型的平稳性判别(续)
1.特征根判别法AR(p)模型对应齐次方程特征根与回归系数多项式根的关系:2.平稳域判别(1)AR(1)(一阶)模型平稳域(2)AR(2)(二阶)模型平稳域3.举例4.函数展开成幂级数——麦克劳林级数小结原创 2022-03-08 14:12:51 · 9646 阅读 · 2 评论 -
ARMA模型的性质 1
1.wold分解定理(1938)2.AR模型2.1定义:AR(p)有三个限制条件:中心化AR(p) 模型2.2 AR模型的平稳性判别序列拟合函数R 举例原创 2022-03-03 11:36:25 · 2260 阅读 · 0 评论 -
ARMA模型的性质之方法性工具
一、差分 Xt二、延迟算子延迟算子的性质p阶差分k步差分三、线性差分方程齐次线性差分方程的解非齐次线性差分方程的解时序分析与线性差分方程的关系原创 2022-03-03 11:01:32 · 2191 阅读 · 0 评论 -
时间序列的预处理之纯随机性检验
1.纯随机序列的定义2.性质3.纯随机性检验原创 2022-03-03 08:41:19 · 8440 阅读 · 0 评论 -
时间序列的预处理
一、特征统计量1.概率分布2.特征统计量二、平稳时间序列的定义严平稳与宽平稳的关系三、平稳时间序列的统计性四、平稳性的重大意义五、平稳性检验时序图检验自相关图检验R绘图原创 2022-03-01 11:35:29 · 1152 阅读 · 0 评论 -
时间序列分析简介
1.引言2.时间序列的定义3.时间序列分析方法(1)描述性时间序列分析(2)统计时序分析时序分析方法时域分析方法原创 2022-03-01 10:36:48 · 1646 阅读 · 0 评论 -
R 安装详解
1.R 的下载2.辅助软件3.R 扩展软件包的安装与管理4.基本 R 软件的用法1.基本运行2.项目目录5.RStudio 软件1.介绍2.项目3.帮助4.使用历史命令5.放大显示某一窗格6.运行程序7.中文编码问题8.Rmd 文件6.命令行界面原创 2022-01-16 15:18:26 · 12027 阅读 · 0 评论